PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSMJ с SVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSMJ и SVIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
33.58%
64.47%
PSMJ
SVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSMJ:

2.41

SVIX:

-0.37

Коэф-т Сортино

PSMJ:

3.28

SVIX:

-0.01

Коэф-т Омега

PSMJ:

1.49

SVIX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PSMJ:

3.32

SVIX:

-0.44

Коэф-т Мартина

PSMJ:

18.32

SVIX:

-0.92

Индекс Язвы

PSMJ:

0.84%

SVIX:

29.81%

Дневная вол-ть

PSMJ:

6.36%

SVIX:

74.73%

Макс. просадка

PSMJ:

-8.40%

SVIX:

-62.55%

Текущая просадка

PSMJ:

-1.13%

SVIX:

-51.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -34.61%.


PSMJ

С начала года

14.17%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

6.10%

1 год

14.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVIX

С начала года

-34.61%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-46.61%

1 год

-30.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSMJ и SVIX

PSMJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.


SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии PSMJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSMJ c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSMJ, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.41-0.37
Коэффициент Сортино PSMJ, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.28-0.01
Коэффициент Омега PSMJ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.00
Коэффициент Кальмара PSMJ, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.32-0.44
Коэффициент Мартина PSMJ, с текущим значением в 18.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.32-0.92
PSMJ
SVIX

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.41
-0.37
PSMJ
SVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и SVIX

Ни PSMJ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
0.00%0.00%0.00%0.02%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и SVIX

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки SVIX в -62.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и SVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.13%
-51.37%
PSMJ
SVIX

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и SVIX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 1.72%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72%
26.22%
PSMJ
SVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab