PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с SVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

PSMJ и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%14.06%19.80%-2.62%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с CALFPSMJ с BAPRPSMJ с COWGPSMJ с COWZPSMJ с DMAX
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ

Сравнение комиссий PSMJ и SVIX

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.28

+1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.10

+2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

-0.43

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

-0.98

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SVIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.28

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.03

+1.04

Корреляция

Корреляция между PSMJ и SVIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и SVIX

Ни PSMJ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и SVIX

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и SVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-79.30%

+68.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-49.47%

+42.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-68.36%

+66.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-30.30%

+28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

21.63%

-20.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и SVIX

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 2.92%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

29.75%

-26.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

47.54%

-43.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

74.65%

-64.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

67.23%

-58.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

67.23%

-58.15%