Сравнение PSMJ с SVIX
PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - PSMJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past 3 years, PSMJ returned 13.98%/yr vs -0.59%/yr for SVIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
PSMJ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMJ и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 4.52% | 13.29% | 14.06% | 19.80% | -2.62% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
Correlation
The correlation between PSMJ and SVIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between PSMJ and SVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMJ vs. SVIX — Ранг доходности на риск
PSMJ
SVIX
Сравнение PSMJ c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMJ | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.20 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.21 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.92 | 3.50 | +20.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMJ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.95 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.16 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и SVIX
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMJ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -79.30% | +68.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -42.69% | +38.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -79.30% | +68.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -56.14% | +56.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -31.60% | +30.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 14.75% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и SVIX
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.38%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMJ | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 7.38% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 41.05% | -37.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 54.75% | -49.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 66.27% | -57.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 66.27% | -57.32% |
Сравнение комиссий PSMJ и SVIX
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и SVIX
Ни PSMJ, ни SVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMJ and SVIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.38%) compared to PSMJ (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, PSMJ leads with 13.98% vs -0.59% for SVIX. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSMJ has performed better with a 13.98% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
PSMJ and SVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PSMJ is categorized as Defined Outcome, while SVIX is Inverse Equities. They also come from different issuers: Pacer and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 1.47% for SVIX.
PSMJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSMJ и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор