PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

PSMJ и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и BUFR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с CALFPSMJ с BAPRPSMJ с COWGPSMJ с DMAXPSMJ с FBUF
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий PSMJ и BUFR

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.83

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.63

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

9.16

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.96

+0.11

Корреляция

Корреляция между PSMJ и BUFR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и BUFR

Ни PSMJ, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и BUFR

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-13.73%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-8.76%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.30%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-2.15%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.56%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и BUFR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 2.92%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.48%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

5.24%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

11.11%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

10.46%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

10.33%

-1.25%