PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

PSMJ и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с COWGPSMJ с DMAXPSMJ с CALFPSMJ с BAPR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий PSMJ и PSMR

И PSMJ, и PSMR имеют комиссию равную 0.61%.

PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.04

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.67

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

11.05

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.94

+0.13

Корреляция

Корреляция между PSMJ и PSMR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и PSMR

Ни PSMJ, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и PSMR

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-11.78%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-7.10%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.07%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-1.72%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.07%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и PSMR

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.24%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

2.24%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

8.76%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

8.52%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

8.52%

+0.56%