PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMJ с PSMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) are both Defined Outcome funds from Pacer. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSMJ returned 13.98%/yr vs 11.71%/yr for PSMR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.61% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 7.68%.

PSMJ

1 день
-0.01%
1 месяц
1.28%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.01%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMJ и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		4.52%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%3.52%

Correlation

The correlation between PSMJ and PSMR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.89

The correlation between PSMJ and PSMR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMJ и PSMR

Секторы
PSMJ
PSMR

Технологии

33.2%
33.1%

Финансовые услуги

12.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
9.8%

Промышленность

8.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.4%

Энергетика

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

PSMJ
33.2%
PSMR
33.1%

Финансовые услуги

PSMJ
12.5%
PSMR
12.3%

Коммуникационные услуги

PSMJ
10.3%
PSMR
10.7%

Потребительский циклический сектор

PSMJ
10.0%
PSMR
10.1%

Здравоохранение

PSMJ
9.6%
PSMR
9.8%

Промышленность

PSMJ
8.4%
PSMR
8.7%

Потребительский защитный сектор

PSMJ
5.4%
PSMR
5.4%

Энергетика

PSMJ
4.2%
PSMR
3.5%

Коммунальные услуги

PSMJ
2.6%
PSMR
2.5%

Недвижимость

PSMJ
2.0%
PSMR
2.0%

Сырьевые материалы

PSMJ
1.9%
PSMR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с COWGPSMJ с INDSPSMJ с DMAXPSMJ с IAPR
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с NAPRPSMR с AIOOPSMR с UJAN

Доходность на риск

PSMJ vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJPSMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
4.23

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
7.28

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.96

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

15.03

-10.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.92

73.58

-49.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.81, что ниже коэффициента Шарпа PSMR равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

4.23

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.05

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и PSMR

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и PSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMJPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-11.78%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-0.99%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-11.78%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.15%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.67%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.20%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и PSMR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.38%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMJPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

0.71%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.48%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

3.53%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

8.48%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

8.41%

+0.54%

Сравнение комиссий PSMJ и PSMR

И PSMJ, и PSMR имеют комиссию равную 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и PSMR

Ни PSMJ, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMJ and PSMR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSMR has higher volatility (0.71%) compared to PSMJ (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs PSMR's -11.78%.

On 3-year performance, PSMJ leads with 13.98% vs 11.71% for PSMR. Both ETFs have the same 0.61% expense ratio. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMJ has performed better with a 13.98% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMJ and PSMR have the same expense ratio: 0.61% per year.

PSMJ and PSMR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMJ и PSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор