PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

PSMJ и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%14.06%19.80%0.27%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с CALFPSMJ с BAPRPSMJ с DMAXPSMJ с FBUF
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий PSMJ и COWG

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.41

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.74

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

0.79

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

2.55

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.41

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.93

+0.14

Корреляция

Корреляция между PSMJ и COWG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и COWG

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и COWG

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-23.60%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-12.96%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-7.98%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.36%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

4.00%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и COWG

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 2.92%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.87%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

13.24%

-9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

22.50%

-12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

19.32%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

19.32%

-10.24%