PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 14.02%/yr vs 14.27%/yr for UGA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSLV имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции UGA немного впереди с 14.27%.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between PSLV and UGA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.16

The correlation between PSLV and UGA shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

PSLV vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.27

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.71

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

5.37

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

12.86

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.27

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.12

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PSLV и UGA

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-86.59%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-14.88%

-25.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-26.68%

-13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-38.11%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-75.89%

+33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-14.75%

-20.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-36.76%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

6.20%

+12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и UGA

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

11.64%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

30.48%

+26.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

35.27%

+23.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

34.40%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

37.27%

-6.13%

Сравнение комиссий PSLV и UGA

PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и UGA

Ни PSLV, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSLV and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to UGA (11.64%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.27% vs 14.02% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.27% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

PSLV and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSLV is categorized as Silver, while UGA is Oil & Gas. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Sprott and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор