Сравнение PSLV с AUD=X
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while AUD=X (USD/AUD) is a currency. Over the past 10 years, PSLV returned 13.13%/yr vs -0.02%/yr for AUD=X. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и AUD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSLV торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -8.96%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 13.13% против -0.02% соответственно.
PSLV
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- -14.05%
- С начала года
- -8.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 80.47%
- 3 года*
- 38.41%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- 13.13%
AUD=X
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- -0.05%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам PSLV и AUD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -8.96% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
AUD=X USD/AUD | -0.13% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.08% | -0.04% | 0.11% | 0.09% | -0.05% | 0.10% |
Correlation
The correlation between PSLV and AUD=X is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. AUD=X — Ранг доходности на риск
PSLV
AUD=X
Сравнение PSLV c AUD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLV | AUD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.14 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | -0.21 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLV | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -0.08 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.00 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PSLV и AUD=X
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AUD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -3.07% | -76.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.79% | -0.81% | -39.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.79% | -1.22% | -39.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.79% | -1.22% | -39.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -1.44% | -41.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.79% | -1.82% | -38.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.14% | -1.63% | -56.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 0.11% | +18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и AUD=X
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.38% | 0.26% | +17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.99% | 0.73% | +57.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.10% | 1.44% | +57.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 1.05% | +34.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.25% | 1.33% | +29.92% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and AUD=X have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (17.38%) compared to AUD=X (0.26%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs AUD=X's -3.07%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и AUD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор