Сравнение PSLV с AUD=X
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while AUD=X (USD/AUD) is a currency. Over the past 10 years, PSLV returned 10.45%/yr vs 0.02%/yr for AUD=X. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и AUD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PSLV торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции AUD=X по среднегодовой доходности: 10.45% против 0.02% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -25.75%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.45%
AUD=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- -0.09%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам PSLV и AUD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -22.33% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
AUD=X USD/AUD | -0.02% | -0.01% | 0.03% | 0.01% | -0.08% | -0.04% | 0.11% | 0.09% | -0.05% | 0.10% |
Correlation
The correlation between PSLV and AUD=X is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | -0.00 |
The correlation between PSLV and AUD=X shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. AUD=X — Ранг доходности на риск
PSLV
AUD=X
Сравнение PSLV c AUD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | AUD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.09 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.12 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и AUD=X
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AUD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -3.07% | -76.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.17% | -0.81% | -49.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.17% | -1.22% | -48.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -1.22% | -48.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -1.44% | -48.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.48% | -1.72% | -47.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.08% | -1.64% | -56.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 0.11% | +20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и AUD=X
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | AUD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 0.20% | +15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 0.72% | +58.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.50% | 1.19% | +59.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 1.05% | +35.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 1.33% | +30.16% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and AUD=X have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (15.92%) compared to AUD=X (0.20%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs AUD=X's -3.07%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и AUD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор