PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSLV с AUD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLV с AUD=X

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while AUD=X (USD/AUD) is a currency. Over the past 10 years, PSLV returned 9.03%/yr vs -0.00%/yr for AUD=X. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и AUD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и USD/AUD (AUD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSLV торгуется в USD, в то время как AUD=X торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у AUD=X с доходностью -0.05%.

PSLV

1 день
0.89%
1 месяц
-15.98%
6 месяцев
-38.62%
С начала года
-23.72%
1 год
40.39%
3 года*
28.31%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.03%

AUD=X

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
0.01%
С начала года
-0.05%
1 год
-0.08%
3 года*
-0.01%
5 лет*
0.01%
10 лет*
-0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и AUD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-23.72%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
AUD=X
USD/AUD		-0.05%-0.01%0.03%0.01%-0.08%-0.04%0.11%0.09%-0.05%0.10%

Correlation

The correlation between PSLV and AUD=X is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

-0.00

The correlation between PSLV and AUD=X shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

USD/AUD

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с AUD=X:
AUD=X с UROYAUD=X с PL=FAUD=X с BTC-USDAUD=X с DNNAUD=X с MTAAUD=X с GC=FAUD=X с CCJ

Доходность на риск

PSLV vs. AUD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AUD=X
Ранг доходности на риск AUD=X: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUD=X: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUD=X: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUD=X: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c AUD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и USD/AUD (AUD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLVAUD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.07

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
-0.10

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.18

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

-0.59

+2.27

PSLV vs. AUD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа AUD=X равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и AUD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSLV и AUD=X

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки AUD=X в -3.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AUD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVAUD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-3.07%

-76.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.83%

-0.37%

-50.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.83%

-1.22%

-49.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.83%

-1.22%

-49.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.83%

-1.44%

-49.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.39%

-1.74%

-48.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.04%

-1.66%

-56.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.07%

0.12%

+23.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и AUD=X

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с USD/AUD (AUD=X) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVAUD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

0.23%

+12.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.06%

0.66%

+55.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.94%

0.90%

+60.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.43%

1.04%

+35.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

1.32%

+30.19%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and AUD=X have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (13.22%) compared to AUD=X (0.23%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs AUD=X's -3.07%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и AUD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор