Сравнение PSLAX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.09% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и VSIIX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
PSLAX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
PSLAX
VSIIX
Сравнение PSLAX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.42 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.63 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и VSIIX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и VSIIX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -62.05% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.16% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -24.09% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -45.38% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -6.14% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -8.57% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.44% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и VSIIX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.53% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 11.24% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 20.68% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 19.85% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.83% | +1.74% |