Сравнение PSLAX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.35% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и TASCX
И PSLAX, и TASCX имеют комиссию равную 1.15%.
Доходность на риск
PSLAX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
PSLAX
TASCX
Сравнение PSLAX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.56 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.26 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.36 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 10.07 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.56 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и TASCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и TASCX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и TASCX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -58.55% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.12% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -30.26% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -40.45% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -3.47% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -8.66% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.84% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и TASCX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.86% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 10.69% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 18.59% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 25.48% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 24.17% | -0.60% |