Сравнение PSLAX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции PSLAX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.66% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и RYSEX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
PSLAX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
PSLAX
RYSEX
Сравнение PSLAX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.03 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.61 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.65 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.46 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.03 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и RYSEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и RYSEX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и RYSEX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -43.25% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -10.97% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -23.03% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -32.13% | -20.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -5.62% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -6.39% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.32% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и RYSEX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.54% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 9.66% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 18.14% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 16.43% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 17.40% | +6.17% |