Сравнение PSLAX с JMCRX
PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) and JMCRX (James Micro Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PSLAX returned 9.87%/yr vs 9.07%/yr for JMCRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSLAX charges 1.15%/yr vs 1.51%/yr for JMCRX.
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и JMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSLAX показывает доходность 12.95%, а JMCRX немного выше – 13.20%. За последние 10 лет акции PSLAX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.87% против 9.07% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 9.87%
JMCRX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.20%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам PSLAX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 12.95% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 13.20% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Correlation
The correlation between PSLAX and JMCRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between PSLAX and JMCRX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
PSLAX
JMCRX
Сравнение PSLAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.94 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 8.20 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и JMCRX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и JMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -46.65% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.92% | -0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -26.90% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -26.90% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -46.65% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -3.38% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -7.42% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.55% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и JMCRX
Текущая волатильность для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) составляет 5.14%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.74% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.91% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.49% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 20.84% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 21.67% | +1.94% |
Сравнение комиссий PSLAX и JMCRX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и JMCRX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности JMCRX в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.90% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.03% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PSLAX and JMCRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JMCRX has higher volatility (5.74%) compared to PSLAX (5.14%). In terms of maximum drawdown, PSLAX dropped -69.37% vs JMCRX's -46.65%.
JMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLAX и JMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор