Сравнение PSLAX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 2.01% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.99% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции PSLAX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.47% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.22%
JMCRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и JMCRX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
PSLAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
PSLAX
JMCRX
Сравнение PSLAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.06 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.62 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.98 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.85 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.06 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и JMCRX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности JMCRX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.68% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.95% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и JMCRX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -46.65% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -9.92% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -26.90% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -46.65% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -3.61% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -7.48% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.14% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и JMCRX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.19% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 6.14% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 13.18% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 22.36% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 20.89% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 21.59% | +1.98% |