Сравнение PSLAX с FISVX
PSLAX (Putnam Small Cap Value Fund) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, PSLAX returned 6.52%/yr vs 6.79%/yr for FISVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PSLAX charges 1.15%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и FISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 12.95%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 17.41%.
PSLAX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 9.87%
FISVX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSLAX и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 12.95% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 7.38% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 17.41% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Correlation
The correlation between PSLAX and FISVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between PSLAX and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLAX vs. FISVX — Ранг доходности на риск
PSLAX
FISVX
Сравнение PSLAX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.87 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 16.51 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.32 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и FISVX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и FISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLAX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -44.66% | -24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.54% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.63% | -26.50% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -26.50% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -1.49% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.15% | -10.34% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 2.51% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и FISVX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 5.14% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLAX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.00% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.03% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 18.00% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 21.71% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 26.74% | -3.13% |
Сравнение комиссий PSLAX и FISVX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и FISVX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FISVX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.86% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.03% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PSLAX and FISVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSLAX has higher volatility (5.14%) compared to FISVX (5.00%). In terms of maximum drawdown, PSLAX dropped -69.37% vs FISVX's -44.66%.
FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLAX и FISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор