Сравнение PSLAX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Aegis Value Fund (AVALX).
PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSLAX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSLAX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 1.42% | 5.26% | 6.19% | 23.54% | -13.42% | 39.51% | 3.60% | 24.33% | -20.19% | 7.55% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.16% против 21.84% соответственно.
PSLAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSLAX и AVALX
PSLAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
PSLAX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
PSLAX
AVALX
Сравнение PSLAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLAX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 3.51 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 4.14 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.63 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 5.65 | -4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 27.42 | -24.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 3.51 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.13 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.98 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSLAX и AVALX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLAX и AVALX
Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLAX Putnam Small Cap Value Fund | 6.72% | 6.81% | 5.67% | 1.21% | 8.40% | 0.20% | 0.90% | 1.33% | 21.52% | 38.15% | 0.66% | 5.38% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PSLAX и AVALX
Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSLAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -73.72% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.02% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -32.00% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.81% | -48.34% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -3.79% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -11.01% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.68% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLAX и AVALX
Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSLAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.77% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 14.37% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 21.22% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.85% | 22.62% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 22.33% | +1.24% |