PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSK с PFLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PSK tracks the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index while PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSK returned -0.88%/yr vs 1.04%/yr for PFLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSK и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 2.69%.

PSK

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.54%
1 год
4.55%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
2.10%

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSK и PFLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-0.35%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%1.48%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%

Correlation

The correlation between PSK and PFLD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between PSK and PFLD has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSK и PFLD

Секторы
PSK
PFLD

Финансовые услуги

66.9%

-

Коммунальные услуги

9.5%
100.0%

Недвижимость

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Промышленность

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

PSK
66.9%
PFLD

-

Коммунальные услуги

PSK
9.5%
PFLD
100.0%

Недвижимость

PSK
4.8%
PFLD

-

Потребительский циклический сектор

PSK
1.8%
PFLD

-

Коммуникационные услуги

PSK
1.6%
PFLD

-

Промышленность

PSK
0.8%
PFLD

-

Сырьевые материалы

PSK

-

PFLD

-

Потребительский защитный сектор

PSK

-

PFLD

-

Энергетика

PSK

-

PFLD

-

Здравоохранение

PSK

-

PFLD

-

Технологии

PSK

-

PFLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с PGFPSK с VRPPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRX
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с SPYG

Доходность на риск

PSK vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKPFLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.85

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.01

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

2.81

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

12.46

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PFLD равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.85

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.14

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.17

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PSK и PFLD

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PFLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSKPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-33.20%

+3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-2.23%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-6.41%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-15.51%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

0.00%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.17%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.50%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PFLD

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSKPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.84%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.26%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

3.39%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

7.50%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

13.38%

-1.47%

Сравнение комиссий PSK и PFLD

И PSK, и PFLD имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PFLD

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PFLD в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.04%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы

PSK and PFLD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSK has higher volatility (1.65%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs PFLD's -33.20%.

On 5-year performance, PFLD leads with 1.04% vs -0.88% for PSK. Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFLD has performed better with a 1.04% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSK and PFLD have the same expense ratio: 0.45% per year.

PSK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 5.60% for PFLD.

PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. They also come from different issuers: State Street and Advisors Asset Management.

PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSK и PFLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор