PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и PFF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности PSK и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%115.00%120.00%125.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
106.93%
113.87%
PSK
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

0.35

PFF:

0.64

Коэф-т Сортино

PSK:

0.54

PFF:

0.92

Коэф-т Омега

PSK:

1.07

PFF:

1.11

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.26

PFF:

0.47

Коэф-т Мартина

PSK:

1.24

PFF:

2.71

Индекс Язвы

PSK:

2.53%

PFF:

1.93%

Дневная вол-ть

PSK:

8.88%

PFF:

8.17%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

PSK:

-8.43%

PFF:

-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.23% соответственно.


PSK

С начала года

-1.09%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-1.52%

1 год

2.39%

5 лет

-0.25%

10 лет

2.97%

PFF

С начала года

-1.15%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

0.25%

1 год

4.71%

5 лет

1.54%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и PFF

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.350.64
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.540.92
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.11
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.260.47
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.242.71
PSK
PFF

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.35
0.64
PSK
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PFF

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности PFF в 6.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.62%6.55%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.39%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок PSK и PFF

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.43%
-5.79%
PSK
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PFF

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.42%
2.83%
PSK
PFF