Сравнение PSK с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PSK и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSK или PFF.
Основные характеристики
| PSK | PFF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.16% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 18.93% | 20.45% |
| Дох-ть за 3 года | -0.65% | 0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.69% | 3.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 3.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 9.02 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 8.79% | 8.07% |
| Макс. просадка | -30.10% | -65.55% |
| Текущая просадка | -2.33% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между PSK и PFF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSK и PFF
С начала года, PSK показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 12.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSK имеют среднегодовую доходность 3.81%, а акции PFF немного впереди с 3.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и PFF
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSK c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и PFF
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности PFF в 6.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.11% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.04% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и PFF
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и PFF
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.