PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.62%
6.84%
PSK
PFF

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 10.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSK имеют среднегодовую доходность 3.50%, а акции PFF немного впереди с 3.67%.


PSK

С начала года

8.18%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

6.51%

1 год

13.45%

5 лет (среднегодовая)

1.05%

10 лет (среднегодовая)

3.50%

PFF

С начала года

10.17%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

7.67%

1 год

16.15%

5 лет (среднегодовая)

2.93%

10 лет (среднегодовая)

3.67%

Основные характеристики


PSKPFF
Коэф-т Шарпа1.461.93
Коэф-т Сортино2.072.70
Коэф-т Омега1.271.35
Коэф-т Кальмара0.781.00
Коэф-т Мартина6.3310.37
Индекс Язвы2.01%1.50%
Дневная вол-ть8.71%8.07%
Макс. просадка-30.10%-65.55%
Текущая просадка-4.95%-2.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и PFF

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSK и PFF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.461.93
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.072.70
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.35
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.781.00
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3310.37
PSK
PFF

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
1.93
PSK
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PFF

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности PFF в 6.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.28%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.16%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%6.61%

Просадки

Сравнение просадок PSK и PFF

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.95%
-2.10%
PSK
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PFF

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
2.57%
PSK
PFF