PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и PFF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности PSK и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

-0.03

PFF:

0.31

Коэф-т Сортино

PSK:

0.13

PFF:

0.61

Коэф-т Омега

PSK:

1.02

PFF:

1.07

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.04

PFF:

0.33

Коэф-т Мартина

PSK:

0.10

PFF:

0.96

Индекс Язвы

PSK:

4.34%

PFF:

3.66%

Дневная вол-ть

PSK:

9.20%

PFF:

9.12%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

PSK:

-9.68%

PFF:

-5.31%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.06% соответственно.


PSK

С начала года

-1.93%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-5.17%

1 год

-0.26%

5 лет

0.63%

10 лет

2.61%

PFF

С начала года

-0.63%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-3.12%

1 год

2.78%

5 лет

3.87%

10 лет

3.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и PFF

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PFF

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PFF в 6.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.61%6.32%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%6.32%

Просадки

Сравнение просадок PSK и PFF

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PFF

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеют волатильность 2.33% и 2.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...