PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSK с PFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PSK tracks the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index while PFF tracks the S&P U.S. Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSK returned 2.10%/yr vs 3.30%/yr for PFF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PSK charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности PSK и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: 2.10% против 3.30% соответственно.

PSK

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.54%
1 год
4.55%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
2.10%

PFF

1 день
-0.67%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.93%
6 месяцев
3.41%
1 год
9.35%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSK и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-0.35%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.93%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Correlation

The correlation between PSK and PFF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2009 г.

0.83

The correlation between PSK and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSK и PFF

Секторы
PSK
PFF

Финансовые услуги

66.9%
52.3%

Коммунальные услуги

9.5%
8.9%

Недвижимость

4.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

1.8%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
3.5%

Промышленность

0.8%
5.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

1.3%

Технологии

-

4.4%

Финансовые услуги

PSK
66.9%
PFF
52.3%

Коммунальные услуги

PSK
9.5%
PFF
8.9%

Недвижимость

PSK
4.8%
PFF
10.7%

Потребительский циклический сектор

PSK
1.8%
PFF
1.3%

Коммуникационные услуги

PSK
1.6%
PFF
3.5%

Промышленность

PSK
0.8%
PFF
5.5%

Сырьевые материалы

PSK

-

PFF
1.6%

Потребительский защитный сектор

PSK

-

PFF
1.2%

Энергетика

PSK

-

PFF
0.4%

Здравоохранение

PSK

-

PFF
1.3%

Технологии

PSK

-

PFF
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PGXPSK с PGFPSK с VRPPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRXPSK с PFLD
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Доходность на риск

PSK vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.39

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.01

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.78

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

5.51

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.21

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PSK и PFF

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSKPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-65.55%

+35.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-5.28%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-10.63%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-21.05%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

-34.10%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-1.11%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.77%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.70%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PFF

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 1.65%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSKPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

2.09%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

5.09%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

6.75%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

10.30%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

12.66%

-0.75%

Сравнение комиссий PSK и PFF

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PFF

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности PFF в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.47%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.04%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы

PSK and PFF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.09%) compared to PSK (1.65%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs PFF's -65.55%.

On 10-year performance, PFF leads with 3.30% vs 2.10% for PSK. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFF has performed better with a 3.30% return vs 2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.

PSK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 5.47% for PFF.

PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while PFF tracks S&P U.S. Preferred Stock Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.46% for PFF.

PFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSK и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор