Сравнение PSK с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PSK и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: 2.32% против 3.31% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и PFF
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
PSK vs. PFF — Ранг доходности на риск
PSK
PFF
Сравнение PSK c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 2.85 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSK и PFF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и PFF
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и PFF
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -65.55% | +35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -5.28% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -21.05% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -34.10% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.01% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -5.81% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.86% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и PFF
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.69% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 5.12% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 8.33% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 10.26% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 12.63% | -0.74% |