PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и PFF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSK и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.08%
111.52%
PSK
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

0.06

PFF:

0.29

Коэф-т Сортино

PSK:

0.15

PFF:

0.48

Коэф-т Омега

PSK:

1.02

PFF:

1.06

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.05

PFF:

0.25

Коэф-т Мартина

PSK:

0.14

PFF:

0.81

Индекс Язвы

PSK:

3.88%

PFF:

3.31%

Дневная вол-ть

PSK:

9.49%

PFF:

9.38%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

PSK:

-9.31%

PFF:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям PFF по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.87% соответственно.


PSK

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.84%

5 лет

0.51%

10 лет

2.56%

PFF

С начала года

-2.24%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-5.37%

1 год

3.41%

5 лет

3.23%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и PFF

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PFF в 0.46%.


График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSK: 0.06
PFF: 0.29
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSK: 0.15
PFF: 0.48
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSK: 1.02
PFF: 1.06
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSK: 0.05
PFF: 0.25
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSK: 0.14
PFF: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PFF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.29
PSK
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PFF

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PFF в 6.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.63%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок PSK и PFF

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-6.84%
PSK
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PFF

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 4.01%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01%
5.36%
PSK
PFF