Сравнение PSK с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PSK и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и PGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и PGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | -0.67% | 3.40% | 6.01% | 7.73% | -19.22% | 2.65% | 7.23% | 14.55% | -2.82% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям PGF по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.59% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
PGF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и PGF
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Доходность на риск
PSK vs. PGF — Ранг доходности на риск
PSK
PGF
Сравнение PSK c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | PGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.60 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 1.48 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PSK и PGF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и PGF
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PGF в 6.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.35% | 6.30% | 6.24% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и PGF
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -75.69% | +45.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -4.69% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -23.41% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -28.92% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.71% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -7.03% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.09% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и PGF
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеют волатильность 2.26% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | PGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.33% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 4.41% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 7.69% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 11.35% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 11.99% | -0.10% |