PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с PGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и PGF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSK и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.08%
128.06%
PSK
PGF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

0.06

PGF:

0.17

Коэф-т Сортино

PSK:

0.15

PGF:

0.31

Коэф-т Омега

PSK:

1.02

PGF:

1.04

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.05

PGF:

0.14

Коэф-т Мартина

PSK:

0.14

PGF:

0.42

Индекс Язвы

PSK:

3.88%

PGF:

4.05%

Дневная вол-ть

PSK:

9.49%

PGF:

10.28%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

PGF:

-75.69%

Текущая просадка

PSK:

-9.31%

PGF:

-9.16%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям PGF по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.87% соответственно.


PSK

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.84%

5 лет

0.51%

10 лет

2.56%

PGF

С начала года

-1.05%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-5.80%

1 год

2.77%

5 лет

0.86%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и PGF

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.


График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGF: 0.62%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и PGF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

PGF
Ранг риск-скорректированной доходности PGF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSK: 0.06
PGF: 0.17
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSK: 0.15
PGF: 0.31
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSK: 1.02
PGF: 1.04
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSK: 0.05
PGF: 0.14
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSK: 0.14
PGF: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PGF равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.17
PSK
PGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PGF

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PGF в 6.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.27%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.60%5.92%

Просадки

Сравнение просадок PSK и PGF

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-9.16%
PSK
PGF

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PGF

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 4.01%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01%
4.44%
PSK
PGF