Сравнение PSK с PGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).
PSK и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSK или PGF.
Основные характеристики
| PSK | PGF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.37% | 4.17% |
| Дох-ть за 1 год | 12.43% | 14.50% |
| Дох-ть за 3 года | -2.09% | -2.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.10% | 1.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | 3.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.23 |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 10.88% |
| Макс. просадка | -30.10% | -75.69% |
| Current Drawdown | -9.18% | -9.79% |
Корреляция
Корреляция между PSK и PGF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSK и PGF
С начала года, PSK показывает доходность 3.37%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSK имеют среднегодовую доходность 3.49%, а акции PGF немного впереди с 3.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и PGF
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSK c PGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и PGF
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PGF в 6.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.37% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 6.22% | 6.15% | 5.95% | 4.68% | 4.91% | 5.14% | 5.73% | 5.32% | 5.92% | 5.60% | 5.92% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и PGF
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и PGF
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF) имеют волатильность 3.22% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.