PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с PGF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSKPGF
Дох-ть с нач. г.8.62%9.90%
Дох-ть за 1 год12.96%14.91%
Дох-ть за 3 года-0.98%-1.05%
Дох-ть за 5 лет1.10%1.29%
Дох-ть за 10 лет3.56%3.73%
Коэф-т Шарпа1.681.68
Коэф-т Сортино2.372.35
Коэф-т Омега1.311.31
Коэф-т Кальмара0.910.93
Коэф-т Мартина7.588.73
Индекс Язвы1.94%1.85%
Дневная вол-ть8.79%9.63%
Макс. просадка-30.10%-75.69%
Текущая просадка-4.57%-4.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSK и PGF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSK и PGF

С начала года, PSK показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у PGF с доходностью 9.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSK имеют среднегодовую доходность 3.56%, а акции PGF немного впереди с 3.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
5.51%
PSK
PGF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и PGF

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.


PGF
Invesco Financial Preferred ETF
График комиссии PGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 7.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.58
PGF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGF, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PGF, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PGF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PGF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PGF, с текущим значением в 8.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.73

Сравнение коэффициента Шарпа PSK и PGF

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGF равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.68
PSK
PGF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PGF

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что сопоставимо с доходностью PGF в 6.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.25%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF
6.27%6.14%5.97%4.67%4.90%5.14%5.74%5.32%5.92%5.60%5.92%6.63%

Просадки

Сравнение просадок PSK и PGF

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PGF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.57%
-4.82%
PSK
PGF

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PGF

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 3.03%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
3.49%
PSK
PGF