PortfoliosLab logo
Сравнение PFLD с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLD и SPYG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFLD и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.07%
112.63%
PFLD
SPYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLD:

0.29

SPYG:

0.66

Коэф-т Сортино

PFLD:

0.43

SPYG:

1.06

Коэф-т Омега

PFLD:

1.06

SPYG:

1.15

Коэф-т Кальмара

PFLD:

0.28

SPYG:

0.74

Коэф-т Мартина

PFLD:

1.12

SPYG:

2.61

Индекс Язвы

PFLD:

1.60%

SPYG:

6.28%

Дневная вол-ть

PFLD:

6.24%

SPYG:

24.90%

Макс. просадка

PFLD:

-33.20%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

PFLD:

-3.95%

SPYG:

-11.62%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -7.10%.


PFLD

С начала года

-1.51%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

-2.78%

1 год

2.34%

5 лет

3.27%

10 лет

N/A

SPYG

С начала года

-7.10%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-3.16%

1 год

14.75%

5 лет

16.31%

10 лет

13.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFLD и SPYG

PFLD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.


График комиссии PFLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFLD: 0.45%
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLD и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLD
Ранг риск-скорректированной доходности PFLD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLD c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFLD: 0.29
SPYG: 0.66
Коэффициент Сортино PFLD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFLD: 0.43
SPYG: 1.06
Коэффициент Омега PFLD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFLD: 1.06
SPYG: 1.15
Коэффициент Кальмара PFLD, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFLD: 0.28
SPYG: 0.74
Коэффициент Мартина PFLD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFLD: 1.12
SPYG: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.66
PFLD
SPYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и SPYG

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности SPYG в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A
6.72%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.66%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и SPYG

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.95%
-11.62%
PFLD
SPYG

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и SPYG

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 4.02%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
16.37%
PFLD
SPYG