Сравнение PSK с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Preferred ETF (PGX).
PSK и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSK или PGX.
Доходность
Сравнение доходности PSK и PGX
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям PGX по среднегодовой доходности: 3.50% против 3.68% соответственно.
PSK
8.18%
-2.27%
6.51%
13.45%
1.05%
3.50%
PGX
9.80%
-2.69%
8.11%
15.92%
1.28%
3.68%
Основные характеристики
| PSK | PGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 7.43 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 8.71% | 9.45% |
| Макс. просадка | -30.10% | -66.42% |
| Текущая просадка | -4.95% | -5.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и PGX
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.
Корреляция
Корреляция между PSK и PGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSK c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и PGX
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности PGX в 5.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.28% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
PGX Invesco Preferred ETF | 5.87% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.30% | 6.08% | 5.66% | 6.02% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и PGX
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и PGX
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Preferred ETF (PGX) имеют волатильность 3.04% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.