PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и PGX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSK и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

95.00%100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.08%
112.87%
PSK
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

0.06

PGX:

0.19

Коэф-т Сортино

PSK:

0.15

PGX:

0.34

Коэф-т Омега

PSK:

1.02

PGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.05

PGX:

0.14

Коэф-т Мартина

PSK:

0.14

PGX:

0.45

Индекс Язвы

PSK:

3.88%

PGX:

4.14%

Дневная вол-ть

PSK:

9.49%

PGX:

9.79%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

PSK:

-9.31%

PGX:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям PGX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.79% соответственно.


PSK

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.84%

5 лет

0.51%

10 лет

2.56%

PGX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

-6.47%

1 год

3.03%

5 лет

0.95%

10 лет

2.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и PGX

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.


График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSK: 0.06
PGX: 0.19
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSK: 0.15
PGX: 0.34
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSK: 1.02
PGX: 1.04
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSK: 0.05
PGX: 0.14
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSK: 0.14
PGX: 0.45

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.19
PSK
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PGX

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PGX в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок PSK и PGX

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-10.13%
PSK
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PGX

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Preferred ETF (PGX) имеют волатильность 4.01% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01%
3.87%
PSK
PGX