PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSKPGX
Дох-ть с нач. г.8.81%10.27%
Дох-ть за 1 год14.92%17.58%
Дох-ть за 3 года-0.92%-1.21%
Дох-ть за 5 лет1.16%1.31%
Дох-ть за 10 лет3.58%3.72%
Коэф-т Шарпа1.791.90
Коэф-т Сортино2.532.72
Коэф-т Омега1.331.34
Коэф-т Кальмара0.940.94
Коэф-т Мартина8.169.28
Индекс Язвы1.93%1.95%
Дневная вол-ть8.81%9.55%
Макс. просадка-30.10%-66.43%
Текущая просадка-4.40%-5.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSK и PGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSK и PGX

С начала года, PSK показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью 10.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSK имеют среднегодовую доходность 3.58%, а акции PGX немного впереди с 3.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.30%
7.86%
PSK
PGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и PGX

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.


PGX
Invesco Preferred ETF
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.16
PGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PGX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PGX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PGX, с текущим значением в 9.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.28

Сравнение коэффициента Шарпа PSK и PGX

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79
1.90
PSK
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и PGX

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности PGX в 5.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.24%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
PGX
Invesco Preferred ETF
5.83%6.42%6.29%4.82%4.89%5.30%6.08%5.66%6.02%5.84%5.98%6.78%

Просадки

Сравнение просадок PSK и PGX

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.40%
-5.09%
PSK
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и PGX

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 3.07%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
3.44%
PSK
PGX