PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и VRP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PSK и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
45.57%
67.25%
PSK
VRP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

0.73

VRP:

2.51

Коэф-т Сортино

PSK:

1.04

VRP:

3.63

Коэф-т Омега

PSK:

1.13

VRP:

1.49

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.50

VRP:

6.09

Коэф-т Мартина

PSK:

2.74

VRP:

24.80

Индекс Язвы

PSK:

2.24%

VRP:

0.46%

Дневная вол-ть

PSK:

8.43%

VRP:

4.56%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

VRP:

-46.04%

Текущая просадка

PSK:

-6.52%

VRP:

-0.94%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 11.07%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 3.36% против 5.11% соответственно.


PSK

С начала года

6.39%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

2.68%

1 год

5.76%

5 лет

0.48%

10 лет

3.36%

VRP

С начала года

11.07%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

4.09%

1 год

11.12%

5 лет

4.14%

10 лет

5.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и VRP

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.732.51
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.043.63
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.49
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.506.09
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.7424.80
PSK
VRP

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
2.51
PSK
VRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и VRP

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VRP в 5.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
7.02%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.19%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и VRP

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.52%
-0.94%
PSK
VRP

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и VRP

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.48%
1.41%
PSK
VRP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab