Сравнение PSK с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
PSK и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSK или VRP.
Корреляция
Корреляция между PSK и VRP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSK и VRP
Основные характеристики
PSK:
0.54
VRP:
2.27
PSK:
0.82
VRP:
3.27
PSK:
1.10
VRP:
1.44
PSK:
0.41
VRP:
5.74
PSK:
1.87
VRP:
21.20
PSK:
2.65%
VRP:
0.51%
PSK:
9.15%
VRP:
4.76%
PSK:
-30.10%
VRP:
-46.04%
PSK:
-6.69%
VRP:
-0.70%
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 3.15% против 5.10% соответственно.
PSK
0.79%
-1.09%
0.85%
5.13%
0.13%
3.15%
VRP
0.37%
-0.42%
3.61%
10.84%
4.04%
5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и VRP
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PSK и VRP
PSK
VRP
Сравнение PSK c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и VRP
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности VRP в 5.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.50% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.76% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и VRP
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и VRP
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.