Сравнение PSK с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
PSK и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSK или VRP.
Основные характеристики
| PSK | VRP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.16% | 11.47% |
| Дох-ть за 1 год | 18.93% | 17.76% |
| Дох-ть за 3 года | -0.65% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.69% | 4.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.81% | 5.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.78 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 9.02 | 39.15 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 8.79% | 4.65% |
| Макс. просадка | -30.10% | -46.04% |
| Текущая просадка | -2.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSK и VRP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSK и VRP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSK показывает доходность 11.16%, а VRP немного выше – 11.47%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 3.81% против 5.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и VRP
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSK c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и VRP
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VRP в 5.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.11% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.49% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% | 5.65% | 7.73% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 5.92% | 6.61% | 5.38% | 4.26% | 4.18% | 5.15% | 5.28% | 4.68% | 5.10% | 5.02% | 3.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и VRP
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и VRP
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.