Сравнение PSK с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
PSK и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 11.10% | 10.35% | -9.00% | 4.20% | 5.11% | 18.84% | -6.62% | 9.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 2.32% против 5.47% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и VRP
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
PSK vs. VRP — Ранг доходности на риск
PSK
VRP
Сравнение PSK c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.41 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.92 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.50 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 7.41 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.41 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.67 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSK и VRP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и VRP
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности VRP в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и VRP
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -46.04% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -3.95% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -13.76% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -46.04% | +15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -1.46% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.34% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.80% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и VRP
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.82% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 2.25% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 4.18% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 6.54% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 14.53% | -2.64% |