PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и VRP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSK и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.62%
68.78%
PSK
VRP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

0.06

VRP:

1.48

Коэф-т Сортино

PSK:

0.15

VRP:

2.08

Коэф-т Омега

PSK:

1.02

VRP:

1.30

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.05

VRP:

1.94

Коэф-т Мартина

PSK:

0.14

VRP:

10.45

Индекс Язвы

PSK:

3.88%

VRP:

0.79%

Дневная вол-ть

PSK:

9.49%

VRP:

5.57%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

VRP:

-46.04%

Текущая просадка

PSK:

-9.31%

VRP:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 2.56% против 4.82% соответственно.


PSK

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.84%

5 лет

0.51%

10 лет

2.56%

VRP

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

1.02%

1 год

8.02%

5 лет

6.29%

10 лет

4.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и VRP

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.


График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRP: 0.50%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и VRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

VRP
Ранг риск-скорректированной доходности VRP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSK: 0.06
VRP: 1.48
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSK: 0.15
VRP: 2.08
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSK: 1.02
VRP: 1.30
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSK: 0.05
VRP: 1.94
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSK: 0.14
VRP: 10.45

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
1.48
PSK
VRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и VRP

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VRP в 5.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.88%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%5.15%5.28%4.69%5.10%5.02%3.04%

Просадки

Сравнение просадок PSK и VRP

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-1.13%
PSK
VRP

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и VRP

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01%
3.23%
PSK
VRP