PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с VRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52%
5.43%
PSK
VRP

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 11.09%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям VRP по среднегодовой доходности: 3.40% против 5.08% соответственно.


PSK

С начала года

7.20%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

4.51%

1 год

11.70%

5 лет (среднегодовая)

0.87%

10 лет (среднегодовая)

3.40%

VRP

С начала года

11.09%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

5.43%

1 год

15.50%

5 лет (среднегодовая)

4.33%

10 лет (среднегодовая)

5.08%

Основные характеристики


PSKVRP
Коэф-т Шарпа1.283.37
Коэф-т Сортино1.825.07
Коэф-т Омега1.231.70
Коэф-т Кальмара0.693.70
Коэф-т Мартина5.5634.52
Индекс Язвы2.00%0.44%
Дневная вол-ть8.69%4.56%
Макс. просадка-30.10%-46.04%
Текущая просадка-5.81%-0.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и VRP

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.


VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
График комиссии VRP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PSK и VRP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.283.37
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.825.07
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.70
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.693.70
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 5.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5634.52
PSK
VRP

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28
3.37
PSK
VRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и VRP

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности VRP в 5.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.33%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
5.87%6.61%5.38%4.26%4.18%5.15%5.28%4.68%5.10%5.02%3.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и VRP

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и VRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.81%
-0.33%
PSK
VRP

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и VRP

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
1.08%
PSK
VRP