PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSK с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSK и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSK и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-1.29%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%12.44%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям NPSRX по среднегодовой доходности: 2.32% против 5.31% соответственно.

PSK

1 день
0.30%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-4.04%
1 год
2.30%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
2.32%

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с FSPGX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFINPSRX с BINC

Сравнение комиссий PSK и NPSRX

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NPSRX в 0.74%.

NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF

Доходность на риск

PSK vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.15

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.98

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.42

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

9.75

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.15

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.73

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.84

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между PSK и NPSRX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и NPSRX

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.02%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок PSK и NPSRX

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSKNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-62.52%

+32.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-3.46%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-17.65%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

-26.47%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-2.45%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-4.85%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

0.86%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и NPSRX

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSKNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.59%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

2.34%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

3.71%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

4.97%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

6.32%

+5.57%