PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с FPEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и FPEI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSK и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.33%
38.20%
PSK
FPEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSK:

0.06

FPEI:

2.05

Коэф-т Сортино

PSK:

0.15

FPEI:

2.64

Коэф-т Омега

PSK:

1.02

FPEI:

1.46

Коэф-т Кальмара

PSK:

0.05

FPEI:

2.02

Коэф-т Мартина

PSK:

0.14

FPEI:

9.67

Индекс Язвы

PSK:

3.88%

FPEI:

0.89%

Дневная вол-ть

PSK:

9.49%

FPEI:

4.21%

Макс. просадка

PSK:

-30.10%

FPEI:

-27.51%

Текущая просадка

PSK:

-9.31%

FPEI:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 0.51%.


PSK

С начала года

-1.52%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-5.87%

1 год

1.84%

5 лет

0.51%

10 лет

2.56%

FPEI

С начала года

0.51%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.73%

5 лет

6.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и FPEI

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.


График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и FPEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSK: 0.06
FPEI: 2.05
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSK: 0.15
FPEI: 2.64
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSK: 1.02
FPEI: 1.46
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSK: 0.05
FPEI: 2.02
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSK: 0.14
FPEI: 9.67

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
2.05
PSK
FPEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и FPEI

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности FPEI в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.74%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и FPEI

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.31%
-1.37%
PSK
FPEI

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и FPEI

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.01%
3.04%
PSK
FPEI