Сравнение PSK с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
PSK и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PSK и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -0.79% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 0.63% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.43% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.43%.
PSK
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -0.63%
- 10 лет*
- 2.42%
FPEI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и FPEI
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
PSK vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PSK
FPEI
Сравнение PSK c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.70 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 2.24 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.99 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 8.12 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.70 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PSK и FPEI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и FPEI
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 6.99% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и FPEI
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -27.51% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -3.63% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -16.46% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -2.09% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.10% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.96% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и FPEI
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.18% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 2.93% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.18% | 4.56% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 5.93% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 8.92% | +2.96% |