PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с FPEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.62%
4.95%
PSK
FPEI

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 10.09%.


PSK

С начала года

8.18%

1 месяц

-2.27%

6 месяцев

6.51%

1 год

13.45%

5 лет (среднегодовая)

1.05%

10 лет (среднегодовая)

3.50%

FPEI

С начала года

10.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

5.41%

1 год

15.55%

5 лет (среднегодовая)

4.09%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PSKFPEI
Коэф-т Шарпа1.464.31
Коэф-т Сортино2.076.96
Коэф-т Омега1.271.98
Коэф-т Кальмара0.782.01
Коэф-т Мартина6.3332.21
Индекс Язвы2.01%0.50%
Дневная вол-ть8.71%3.72%
Макс. просадка-30.10%-27.51%
Текущая просадка-4.95%-1.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и FPEI

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PSK и FPEI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.464.31
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.076.96
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.98
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.782.01
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.3332.21
PSK
FPEI

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
4.31
PSK
FPEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и FPEI

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FPEI в 5.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.28%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.07%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и FPEI

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.95%
-1.31%
PSK
FPEI

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и FPEI

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
0.85%
PSK
FPEI