PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSK с FPEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PSK is passively managed, while FPEI is actively managed. Over the past 5 years, PSK returned -0.86%/yr vs 4.21%/yr for FPEI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PSK charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.

Доходность

Сравнение доходности PSK и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 1.61%.

PSK

1 день
0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.76%
3 года*
3.37%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
2.11%

FPEI

1 день
0.05%
1 месяц
0.62%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
8.42%
3 года*
10.64%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSK и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-0.28%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-4.54%0.63%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		1.61%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%

Correlation

The correlation between PSK and FPEI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.44

The correlation between PSK and FPEI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FLEHPSK с NPSRXPSK с PFLD
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PFFFPEI с PGFFPEI с GTIP

Доходность на риск

PSK vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKFPEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.30

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.66

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.53

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

2.33

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

11.60

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.30

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PSK и FPEI

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FPEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSKFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-27.51%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-3.63%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

-4.26%

-6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-16.46%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-0.10%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.06%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.73%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и FPEI

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSKFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

0.89%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

3.06%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

3.68%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

5.97%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

8.85%

+3.05%

Сравнение комиссий PSK и FPEI

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и FPEI

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности FPEI в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.72%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.03%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы

PSK and FPEI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSK has higher volatility (1.57%) compared to FPEI (0.89%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs FPEI's -27.51%.

On 5-year performance, FPEI leads with 4.21% vs -0.86% for PSK. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPEI has performed better with a 4.21% return vs -0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

PSK has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 5.72% for FPEI.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.85% for FPEI.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSK и FPEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор