PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с FPEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSKFPEI
Дох-ть с нач. г.11.16%11.14%
Дох-ть за 1 год18.93%18.99%
Дох-ть за 3 года-0.65%2.64%
Дох-ть за 5 лет1.69%4.33%
Коэф-т Шарпа1.974.87
Коэф-т Сортино2.778.10
Коэф-т Омега1.362.16
Коэф-т Кальмара0.971.94
Коэф-т Мартина9.0239.17
Индекс Язвы1.92%0.47%
Дневная вол-ть8.79%3.81%
Макс. просадка-30.10%-27.51%
Текущая просадка-2.33%-0.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PSK и FPEI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSK и FPEI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSK показывает доходность 11.16%, а FPEI немного ниже – 11.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.66%
6.82%
PSK
FPEI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и FPEI

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.


FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.02
FPEI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPEI, с текущим значением в 4.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FPEI, с текущим значением в 8.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FPEI, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FPEI, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FPEI, с текущим значением в 39.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0039.17

Сравнение коэффициента Шарпа PSK и FPEI

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 4.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
4.87
PSK
FPEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и FPEI

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FPEI в 5.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.11%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.48%5.75%5.20%4.46%4.91%5.02%5.83%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и FPEI

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-0.36%
PSK
FPEI

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и FPEI

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
0.75%
PSK
FPEI