PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSK с FLEH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSKFLEH

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PSK и FLEH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSK и FLEH

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.37%
0
PSK
FLEH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и FLEH

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.


PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FLEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSK c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 9.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.13
FLEH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLEH, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLEH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLEH, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLEH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLEH, с текущим значением в 10.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.86

Сравнение коэффициента Шарпа PSK и FLEH


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.54
PSK
FLEH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и FLEH

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, тогда как FLEH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.18%6.44%6.55%5.03%5.49%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%7.73%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
3.68%3.25%1.84%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и FLEH


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.43%
-0.91%
PSK
FLEH

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и FLEH

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
0
PSK
FLEH