Сравнение PSK с FLEH
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and FLEH (Franklin FTSE Europe Hedged ETF) are both exchange-traded funds - PSK is a Preferred Stock fund tracking the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while FLEH is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSK returned -1.30%/yr vs 12.21%/yr for FLEH. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSK charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for FLEH.
Доходность
Сравнение доходности PSK и FLEH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у FLEH с доходностью 12.16%.
PSK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.48%
FLEH
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $191.22K | $190.22K | $237.23K | |
| $3.91M | $3.40M | $2.77M |
Сравнение доходности по годам PSK и FLEH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 0.25% |
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 12.16% | 41.56% | 2.26% | 16.21% | -9.14% | 23.27% | 0.95% | 26.94% | -8.54% | -1.24% |
Correlation
The correlation between PSK and FLEH is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSK vs. FLEH — Ранг доходности на риск
PSK
FLEH
Сравнение PSK c FLEH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSK | FLEH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.84 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 6.71 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSK и FLEH
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки FLEH в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и FLEH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSK | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -33.94% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -13.41% | +7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -15.67% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -18.67% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | 0.00% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -4.64% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.67% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и FLEH
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 1.12%, в то время как у Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSK | FLEH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.38% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 15.47% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 17.69% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.54% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 18.24% | -6.36% |
Сравнение комиссий PSK и FLEH
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и FLEH
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности FLEH в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF | 2.62% | 2.22% | 3.18% | 3.25% | 21.45% | 3.03% | 1.94% | 6.06% | 12.17% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.19% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSK and FLEH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEH has higher volatility (4.38%) compared to PSK (1.12%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs FLEH's -33.94%.
On 5-year performance, FLEH leads with 12.21% vs -1.30% for PSK. On fees, FLEH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLEH has performed better with a 12.21% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLEH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for PSK.
PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 2.62% for FLEH.
PSK is categorized as Preferred Stock, while FLEH is Europe Equities. PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while FLEH tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.09% for FLEH.
FLEH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSK и FLEH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор