PortfoliosLab logo
Сравнение PSK с FLEH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSK и FLEH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSK и FLEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.04%
48.13%
PSK
FLEH

Основные характеристики

Доходность по периодам


PSK

С начала года

-1.62%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-6.17%

1 год

0.45%

5 лет

0.53%

10 лет

2.55%

FLEH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSK и FLEH

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLEH в 0.09%.


График комиссии PSK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSK: 0.45%
График комиссии FLEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLEH: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSK и FLEH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг риск-скорректированной доходности PSK, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

FLEH
Ранг риск-скорректированной доходности FLEH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLEH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEH, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSK c FLEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSK, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSK: 0.19
Коэффициент Сортино PSK, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSK: 0.35
Коэффициент Омега PSK, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSK: 1.04
Коэффициент Кальмара PSK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSK: 0.16
FLEH: 0.00
Коэффициент Мартина PSK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSK: 0.48


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
1.00
PSK
FLEH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и FLEH

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, тогда как FLEH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
6.76%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%5.65%
FLEH
Franklin FTSE Europe Hedged ETF
0.00%1.88%3.25%1.84%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и FLEH


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-0.91%
PSK
FLEH

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и FLEH

SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Franklin FTSE Europe Hedged ETF (FLEH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.06%
0
PSK
FLEH