PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSK с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PSK is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. PSK is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, PSK returned 3.76% vs 36.75% for GPIQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PSK charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности PSK и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

PSK

1 день
0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.76%
3 года*
3.37%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
2.11%

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSK и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-0.28%2.69%4.81%11.42%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between PSK and GPIQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.35

The correlation between PSK and GPIQ shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSK и GPIQ

Секторы
PSK
GPIQ

Финансовые услуги

66.9%
0.2%

Коммунальные услуги

9.5%
1.4%

Недвижимость

4.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

1.8%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
15.8%

Промышленность

0.8%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Технологии

-

53.8%

Финансовые услуги

PSK
66.9%
GPIQ
0.2%

Коммунальные услуги

PSK
9.5%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

PSK
4.8%
GPIQ
0.1%

Потребительский циклический сектор

PSK
1.8%
GPIQ
12.3%

Коммуникационные услуги

PSK
1.6%
GPIQ
15.8%

Промышленность

PSK
0.8%
GPIQ
2.9%

Сырьевые материалы

PSK

-

GPIQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

PSK

-

GPIQ
7.7%

Энергетика

PSK

-

GPIQ
0.6%

Здравоохранение

PSK

-

GPIQ
4.2%

Технологии

PSK

-

GPIQ
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRX
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

PSK vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.76

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.65

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.49

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

3.88

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

17.13

-15.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.76

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.77

-1.34

Просадки

Сравнение просадок PSK и GPIQ

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSKGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-21.06%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-9.51%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-0.52%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.27%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.15%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и GPIQ

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 1.57%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSKGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.40%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

10.44%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

13.39%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

17.45%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.45%

-5.55%

Сравнение комиссий PSK и GPIQ

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и GPIQ

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.03%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы

PSK and GPIQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to PSK (1.57%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 3.76% for PSK. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for PSK.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 7.03% for PSK.

PSK is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSK и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор