PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIX с VTIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSIX (Power Solutions International, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, PSIX returned 8.11%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции PSIX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 8.11% против 3.03% соответственно.

PSIX

1 день
-1.66%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-32.73%
6 месяцев
-42.22%
1 год
-40.32%
3 года*
148.66%
5 лет*
47.00%
10 лет*
8.11%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.60%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-32.73%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.38%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between PSIX and VTIP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

PSIX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIXVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.30

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
3.60

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

5.06

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

17.61

-18.66

PSIX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSIX и VTIP

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-6.27%

-92.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.60%

-0.71%

-67.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.60%

-0.98%

-67.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.38%

-5.50%

-78.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

-6.27%

-87.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.80%

-0.67%

-66.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.20%

-1.04%

-67.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.55%

0.20%

+38.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и VTIP

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.83%

0.64%

+17.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

88.96%

1.17%

+87.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.18%

1.57%

+100.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.10%

2.77%

+110.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.96%

2.74%

+103.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и VTIP

PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

PSIX and VTIP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (17.83%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIX и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор