Сравнение PSIX с VTIP
PSIX (Power Solutions International, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, PSIX returned 4.90%/yr vs 3.06%/yr for VTIP. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -44.42%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PSIX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.90% против 3.06% соответственно.
PSIX
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -18.61%
- 6 месяцев
- -57.92%
- С начала года
- -44.42%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- 117.19%
- 5 лет*
- 39.19%
- 10 лет*
- 4.90%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам PSIX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -44.42% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.77% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between PSIX and VTIP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | -0.00 |
The correlation between PSIX and VTIP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
PSIX
VTIP
Сравнение PSIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.45 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 4.81 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 15.42 | -16.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и VTIP
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -6.27% | -92.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.57% | -0.71% | -71.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.57% | -0.98% | -71.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | -5.50% | -78.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.43% | -6.27% | -87.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.57% | -0.29% | -72.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -1.03% | -67.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.07% | 0.22% | +41.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и VTIP
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 0.63% | +14.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.98% | 1.20% | +86.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.77% | 1.57% | +98.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.80% | 2.77% | +110.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.88% | 2.74% | +103.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и VTIP
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.16% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PSIX and VTIP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (15.05%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор