Сравнение PSIX с VTIP
PSIX (Power Solutions International, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, PSIX returned 8.06%/yr vs 3.13%/yr for VTIP. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -29.68%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции PSIX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 8.06% против 3.13% соответственно.
PSIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -41.84%
- С начала года
- -29.68%
- 6 месяцев
- -34.26%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- 140.18%
- 5 лет*
- 53.60%
- 10 лет*
- 8.06%
VTIP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам PSIX и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.68% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.97% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between PSIX and VTIP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г. | -0.00 |
The correlation between PSIX and VTIP shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. VTIP — Ранг доходности на риск
PSIX
VTIP
Сравнение PSIX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIX | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.63 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 6.48 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 25.53 | -25.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.02 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.21 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 1.15 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.89 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок PSIX и VTIP
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -6.27% | -92.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -0.70% | -67.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -0.98% | -67.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | -5.50% | -78.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | -6.27% | -87.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.30% | -0.10% | -65.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -1.04% | -67.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 0.18% | +35.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и VTIP
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 60.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.33% | 0.42% | +59.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.63% | 1.03% | +88.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.35% | 1.50% | +101.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.44% | 2.77% | +110.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.93% | 2.74% | +103.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и VTIP
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
PSIX and VTIP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (60.33%) compared to VTIP (0.42%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор