Сравнение PSIX с VRT
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PSIX in Specialty Industrial Machinery, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, PSIX returned 50.88%/yr vs 63.70%/yr for VRT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -31.59%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 96.57%.
PSIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -41.69%
- 1 год
- -35.77%
- 3 года*
- 150.06%
- 5 лет*
- 50.88%
- 10 лет*
- 8.29%
VRT
- 1 день
- -11.07%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 96.57%
- 6 месяцев
- 91.55%
- 1 год
- 173.44%
- 3 года*
- 138.19%
- 5 лет*
- 63.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -31.59% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | -22.59% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 96.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between PSIX and VRT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.17 |
Over the past year, PSIX and VRT have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$901.53M
VRT:
$124.82B
PSIX:
$4.43
VRT:
$3.99
PSIX:
8.82
VRT:
79.86
PSIX:
0.09
VRT:
0.35
PSIX:
1.54
VRT:
11.48
PSIX:
4.85
VRT:
29.41
PSIX:
$586.96M
VRT:
$10.84B
PSIX:
$172.81M
VRT:
$3.92B
PSIX:
$102.78M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. VRT — Ранг доходности на риск
PSIX
VRT
Сравнение PSIX c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.89 | -7.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 18.18 | -19.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и VRT
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -71.24% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -25.32% | -43.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -61.28% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | -71.24% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.24% | -15.37% | -50.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -16.22% | -51.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.32% | 9.58% | +28.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и VRT
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 17.85%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 20.96%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.85% | 20.96% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.13% | 46.74% | +42.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.18% | 60.09% | +42.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.11% | 62.33% | +50.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.98% | 54.83% | +51.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и VRT
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and VRT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (20.96%) compared to PSIX (17.85%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор