Сравнение PSIX с VRT
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PSIX in Specialty Industrial Machinery, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, PSIX returned 39.19%/yr vs 61.91%/yr for VRT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -44.42%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 81.62%.
PSIX
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -18.61%
- 6 месяцев
- -57.92%
- С начала года
- -44.42%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- 117.19%
- 5 лет*
- 39.19%
- 10 лет*
- 4.90%
VRT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 70.53%
- С начала года
- 81.62%
- 1 год
- 134.79%
- 3 года*
- 123.75%
- 5 лет*
- 61.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSIX и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -44.42% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | -22.59% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 81.62% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between PSIX and VRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.17 |
Over the past year, PSIX and VRT have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$732.08M
VRT:
$112.97B
PSIX:
$4.43
VRT:
$3.98
PSIX:
7.17
VRT:
73.86
PSIX:
0.07
VRT:
0.32
PSIX:
1.25
VRT:
10.61
PSIX:
3.94
VRT:
27.17
PSIX:
$586.96M
VRT:
$10.84B
PSIX:
$172.81M
VRT:
$3.92B
PSIX:
$102.78M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. VRT — Ранг доходности на риск
PSIX
VRT
Сравнение PSIX c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.36 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 12.88 | -14.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и VRT
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -71.24% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.57% | -25.32% | -47.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.57% | -61.28% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | -71.24% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.57% | -21.81% | -50.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.21% | -16.23% | -51.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.07% | 10.51% | +31.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и VRT
Текущая волатильность для Power Solutions International, Inc. (PSIX) составляет 15.05%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что PSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.05% | 24.26% | -9.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.98% | 48.37% | +39.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.77% | 61.67% | +38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.80% | 62.78% | +50.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.88% | 54.96% | +50.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и VRT
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and VRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (24.26%) compared to PSIX (15.05%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор