PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с NRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с NRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Power Solutions International, Inc. (PSIX) и NRG Energy, Inc. (NRG).

Доходность

Сравнение доходности PSIX и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIX и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		15.82%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		-5.57%78.91%78.58%69.36%-23.47%18.54%-2.14%0.69%39.59%133.69%

Фундаментальные показатели

EPS

PSIX:

$7.41

NRG:

$4.39

Коэффициент P/E

PSIX:

8.93

NRG:

34.12

Коэффициент PEG

PSIX:

0.09

NRG:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$531.18M

NRG:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$184.90M

NRG:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$28.54M

NRG:

$1.80B

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 17.65% против 30.57% соответственно.

PSIX

1 день
8.71%
1 месяц
-22.82%
С начала года
15.82%
6 месяцев
-28.22%
1 год
155.32%
3 года*
196.07%
5 лет*
54.33%
10 лет*
17.65%

NRG

1 день
2.57%
1 месяц
-14.63%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-6.89%
1 год
54.03%
3 года*
67.36%
5 лет*
35.75%
10 лет*
30.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с CRDOPSIX с MRVLPSIX с TSSIPSIX с SPYPSIX с VRT
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с SONRG с EDNRG с CWENNRG с FRNRG с GNENRG с XLU

Доходность на риск

PSIX vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXNRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.02

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.71

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.54

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

6.05

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIX vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа NRG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.02

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.92

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.38

-0.27

Корреляция

Корреляция между PSIX и NRG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и NRG

PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.20%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Просадки

Сравнение просадок PSIX и NRG

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NRG.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIXNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-79.41%

-19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.55%

-23.26%

-32.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.37%

-32.62%

-51.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

-48.76%

-45.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.84%

-18.55%

-24.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.49%

-28.06%

-40.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.12%

9.75%

+19.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и NRG

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 28.61% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIXNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.61%

15.32%

+13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

71.57%

32.27%

+39.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.25%

53.38%

+42.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.86%

39.08%

+72.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.84%

39.02%

+65.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-25.00B-20.00B-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-22.96B
(PSIX) Общая выручка
(NRG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию