Сравнение PSIX с NRG
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, PSIX returned 8.70%/yr vs 25.18%/yr for NRG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -29.26%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -15.48%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 8.70% против 25.18% соответственно.
PSIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -40.37%
- С начала года
- -29.26%
- 6 месяцев
- -31.12%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 140.66%
- 5 лет*
- 53.78%
- 10 лет*
- 8.70%
NRG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -15.48%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 62.27%
- 5 лет*
- 35.21%
- 10 лет*
- 25.18%
Сравнение доходности по годам PSIX и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -29.26% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.48% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between PSIX and NRG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, PSIX and NRG have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$932.21M
NRG:
$27.82B
PSIX:
$4.43
NRG:
$1.21
PSIX:
9.12
NRG:
110.45
PSIX:
0.09
NRG:
1.66
PSIX:
1.59
NRG:
0.82
PSIX:
5.02
NRG:
6.59
PSIX:
$586.96M
NRG:
$32.38B
PSIX:
$172.81M
NRG:
$4.69B
PSIX:
$102.78M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. NRG — Ранг доходности на риск
PSIX
NRG
Сравнение PSIX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSIX | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.49 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.26 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSIX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.64 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.36 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PSIX и NRG
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -79.41% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -32.57% | -36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -32.57% | -36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.37% | -32.62% | -51.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | -48.76% | -45.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.09% | -27.09% | -38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -28.00% | -40.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.27% | 12.80% | +22.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и NRG
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 60.47% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.47% | 15.26% | +45.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.70% | 34.36% | +55.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.38% | 44.34% | +59.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.45% | 39.93% | +73.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.95% | 39.28% | +66.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и NRG
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and NRG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (60.47%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs NRG's -79.41%.
PSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор