Сравнение PSIX с NRG
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, PSIX returned 8.11%/yr vs 28.72%/yr for NRG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 8.11% против 28.72% соответственно.
PSIX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -42.22%
- 1 год
- -40.32%
- 3 года*
- 148.66%
- 5 лет*
- 47.00%
- 10 лет*
- 8.11%
NRG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -6.41%
- 3 года*
- 63.38%
- 5 лет*
- 33.44%
- 10 лет*
- 28.72%
Сравнение доходности по годам PSIX и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -32.73% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | -10.14% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between PSIX and NRG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.14 |
Over the past year, PSIX and NRG have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$886.54M
NRG:
$29.58B
PSIX:
$4.43
NRG:
$1.21
PSIX:
8.67
NRG:
117.42
PSIX:
0.09
NRG:
1.76
PSIX:
1.51
NRG:
0.87
PSIX:
4.77
NRG:
7.00
PSIX:
$586.96M
NRG:
$32.38B
PSIX:
$172.81M
NRG:
$4.69B
PSIX:
$102.78M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. NRG — Ранг доходности на риск
PSIX
NRG
Сравнение PSIX c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.19 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.45 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и NRG
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -79.41% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.60% | -34.24% | -34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.60% | -34.24% | -34.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.38% | -34.24% | -50.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.77% | -48.76% | -45.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.80% | -22.49% | -44.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -27.99% | -40.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 14.41% | +24.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и NRG
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 17.83% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.83% | 12.70% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.96% | 34.41% | +54.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.18% | 45.28% | +56.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.10% | 40.02% | +73.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.96% | 39.16% | +66.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и NRG
PSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.29% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and NRG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (17.83%) compared to NRG (12.70%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор