Сравнение PSIX с CLS
PSIX (Power Solutions International, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, PSIX returned 9.05%/yr vs 41.67%/yr for CLS. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSIX и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSIX показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 22.72%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 9.05% против 41.67% соответственно.
PSIX
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -10.22%
- 6 месяцев
- -53.03%
- С начала года
- -42.37%
- 1 год
- -64.45%
- 3 года*
- 139.40%
- 5 лет*
- 45.07%
- 10 лет*
- 9.05%
- Всё время*
- 4.73%
CLS
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 31.50%
- С начала года
- 22.72%
- 1 год
- 84.60%
- 3 года*
- 157.08%
- 5 лет*
- 110.53%
- 10 лет*
- 41.67%
- Всё время*
- 13.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.21B | $870.07M | $816.71M | |
| $16.05M | $15.18M | $28.70M |
Сравнение доходности по годам PSIX и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSIX Power Solutions International, Inc. | -42.37% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | -58.23% | -14.59% | 23.33% | 0.00% |
CLS Celestica Inc. | 22.72% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between PSIX and CLS is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, PSIX and CLS have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
PSIX:
$759.05M
CLS:
$41.71B
PSIX:
$4.43
CLS:
$9.64
PSIX:
7.43
CLS:
37.63
PSIX:
0.08
CLS:
0.50
PSIX:
1.29
CLS:
2.69
PSIX:
4.09
CLS:
17.00
PSIX:
$586.96M
CLS:
$15.62B
PSIX:
$172.81M
CLS:
$1.81B
PSIX:
$102.78M
CLS:
$1.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIX vs. CLS — Ранг доходности на риск
PSIX
CLS
Сравнение PSIX c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIX | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.35 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.41 | -6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIX и CLS
Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIX | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.55% | -96.93% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.03% | -36.21% | -41.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.03% | -53.96% | -24.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.07% | -53.96% | -24.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.09% | -80.60% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -23.21% | -48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -73.08% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 15.69% | +29.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIX и CLS
Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 30.00% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 26.23%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIX | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.00% | 26.23% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.16% | 55.77% | +35.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.08% | 75.30% | +26.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.57% | 58.65% | +53.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.15% | 50.74% | +55.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIX и CLS
Ни PSIX, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSIX и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PSIX and CLS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (30.00%) compared to CLS (26.23%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIX и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор