PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIX с TSSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSIX с TSSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSIX (Power Solutions International, Inc.) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, PSIX returned 8.70%/yr vs 55.83%/yr for TSSI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSIX и TSSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Power Solutions International, Inc. (PSIX) и TSS, Inc (TSSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIX показывает доходность -29.26%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 97.03%. За последние 10 лет акции PSIX уступали акциям TSSI по среднегодовой доходности: 8.70% против 55.83% соответственно.

PSIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-40.37%
С начала года
-29.26%
6 месяцев
-31.12%
1 год
-2.65%
3 года*
140.66%
5 лет*
53.78%
10 лет*
8.70%

TSSI

1 день
-7.69%
1 месяц
-4.33%
С начала года
97.03%
6 месяцев
53.08%
1 год
-7.99%
3 года*
224.15%
5 лет*
98.09%
10 лет*
55.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIX и TSSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-29.26%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%
TSSI
TSS, Inc		97.03%-40.39%4,292.59%-51.60%23.96%-36.62%-56.44%94.05%61.54%1,190.32%

Correlation

The correlation between PSIX and TSSI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2012 г.

0.10

Over the past year, PSIX and TSSI have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

PSIX:

$4.43

TSSI:

$0.78

Коэффициент P/E

PSIX:

9.12

TSSI:

17.89

Коэффициент PEG

PSIX:

0.09

TSSI:

0.01

Коэффициент P/S

PSIX:

1.59

TSSI:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

PSIX:

$586.96M

TSSI:

$202.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSIX:

$172.81M

TSSI:

$30.89M

EBITDA (12 мес.)

PSIX:

$102.78M

TSSI:

$10.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Power Solutions International, Inc.

TSS, Inc

Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRTPSIX с MRVL
Часто сравнивают с TSSI:
TSSI с APGTSSI с APLDTSSI с ORCLTSSI с SEZLTSSI с COSTTSSI с STRLTSSI с IESC

Доходность на риск

PSIX vs. TSSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TSSI
Ранг доходности на риск TSSI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSSI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSSI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSSI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSSI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSSI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIX c TSSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Solutions International, Inc. (PSIX) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIXTSSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.07

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.75

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.10

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.15

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIX vs. TSSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIX на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа TSSI равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIX и TSSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIXTSSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.08

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PSIX и TSSI

Максимальная просадка PSIX за все время составила -98.55%, примерно равная максимальной просадке TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIX и TSSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIXTSSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.55%

-98.68%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.60%

-77.75%

+9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.60%

-77.75%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.37%

-77.75%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.77%

-84.66%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.09%

-55.21%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.23%

-66.75%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.27%

54.68%

-19.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIX и TSSI

Power Solutions International, Inc. (PSIX) имеет более высокую волатильность в 60.47% по сравнению с TSS, Inc (TSSI) с волатильностью 41.70%. Это указывает на то, что PSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIXTSSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.47%

41.70%

+18.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.70%

73.56%

+16.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.38%

113.28%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.45%

111.18%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.95%

223.23%

-117.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIX и TSSI

Ни PSIX, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSIX и TSSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Solutions International, Inc. и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
55.35M
(PSIX) Общая выручка
(TSSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSIX and TSSI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (60.47%) compared to TSSI (41.70%). In terms of maximum drawdown, PSIX dropped -98.55% vs TSSI's -98.68%.

PSIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIX и TSSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор