PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSH с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. PSH is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, PSH returned 6.11% vs 28.04% for VOO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSH charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности PSH и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSH и VOO

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.88%7.34%7.96%0.38%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%0.09%

Correlation

The correlation between PSH and VOO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between PSH and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSH и VOO

Секторы
PSH
VOO

Финансовые услуги

1.3%
11.6%

Энергетика

0.1%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

PSH
1.3%
VOO
11.6%

Энергетика

PSH
0.1%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

PSH

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

PSH

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

PSH

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

PSH

-

VOO
4.9%

Здравоохранение

PSH

-

VOO
8.5%

Промышленность

PSH

-

VOO
8.3%

Недвижимость

PSH

-

VOO
1.9%

Технологии

PSH

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

PSH

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCOPSH с SDCP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PSH vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.39

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.25

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.16

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

14.73

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.21

0.89

+1.33

Просадки

Сравнение просадок PSH и VOO

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-33.99%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-8.90%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.70%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-3.69%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.91%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и VOO

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.84%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

8.90%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

11.80%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

16.81%

-13.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

18.01%

-14.75%

Сравнение комиссий PSH и VOO

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и VOO

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

PSH and VOO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to PSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, VOO leads with 28.04% vs 6.11% for PSH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOO has performed better with a 28.04% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 1.03% for VOO.

PSH is categorized as High Yield Bonds, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSH и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор