- CUSIP
- 69344A784
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 14 дек. 2023 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $168M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции PSH — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) показал доход в 2.59% с начала года и 5.90% за последние 12 месяцев.
PGIM Short Duration High Yield ETF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.17%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность PSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -0.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PSH закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | 0.01% | 0.01% | 1.44% | 0.06% | 0.51% | 0.14% | 2.59% | |||||
| 2025 | 1.08% | 0.55% | -0.21% | 0.04% | 1.25% | 1.17% | 0.61% | 1.15% | 0.39% | 0.30% | 0.20% | 0.59% | 7.34% |
| 2024 | 0.15% | 0.60% | 1.05% | -0.19% | 1.08% | 0.59% | 1.46% | 0.87% | 1.44% | -0.31% | 0.97% | 0.01% | 7.96% |
| 2023 | 0.35% | 0.35% |
Метрики бенчмарка
PGIM Short Duration High Yield ETF has an annualized alpha of 4.33%, beta of 0.14, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2023.
- This ETF captured 20.46% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.99%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.45 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.33%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 20.46%
- Участие в снижении
- -4.99%
Комиссия
Комиссия PSH составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSH имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.35 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.46 | 10.19 | +2.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Short Duration High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.27 | $3.34 | $4.19 |
Дивидендный доход | 6.55% | 6.62% | 8.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Short Duration High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.24 | $0.73 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.00 | $1.69 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.26 | $0.30 | $0.31 | $0.32 | $0.30 | $0.31 | $0.30 | $0.24 | $0.25 | $0.48 | $3.34 |
| 2024 | $0.33 | $0.33 | $0.38 | $0.38 | $0.39 | $0.37 | $0.38 | $0.35 | $0.29 | $0.26 | $0.72 | $4.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Short Duration High Yield ETF показал максимальную просадку в 3.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM Short Duration High Yield ETF составляет 0.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.06%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 24d | 1mo 29dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.42%окт. 2025 г. | 21d | 2mo 15d | 3mo 6dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-1.34%март 2026 г. | 1mo 4d | 2d | 1mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.12%янв. 2024 г. | 7d | 21d | 28dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-0.89%авг. 2024 г. | 4d | 9d | 13dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| PSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -56.78% | +53.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -9.10% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.49% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -10.70% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.09% | -1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSH
Добавьте PGIM Short Duration High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSH