PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The ETF aims to achieve its investment objective by primarily investing in a diversified portfolio of high-yield fixed-income instruments rated below investment grade or considered comparable in quality if unrated.

CUSIP
69344A784
Эмитент
PGIM
Дата выпуска
14 дек. 2023 г.
Категория
High Yield Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации
Активы под управлением
$161M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCOPSH с JPIEPSH с SDCPPSH с CSHI

Доходность

График доходности PSH

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции PSH — $50.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) показал доход в 1.88% с начала года и 6.11% за последние 12 месяцев.

PGIM Short Duration High Yield ETF

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PSH по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 87% месяцев были с положительной доходностью, а 13% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -0.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении PSH закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -1.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.39%0.01%0.01%1.44%0.06%-0.04%1.88%
20251.08%0.55%-0.21%0.04%1.25%1.17%0.61%1.15%0.39%0.30%0.20%0.59%7.34%
20240.15%0.60%1.05%-0.19%1.08%0.59%1.46%0.87%1.44%-0.31%0.97%0.01%7.96%
20230.38%0.38%

Метрики бенчмарка

PGIM Short Duration High Yield ETF has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.14, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2023.

  • This ETF captured 20.72% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.27%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.45 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
4.26%
Бета
0.14
R²
0.45
Участие в росте
20.72%
Участие в снижении
-2.27%

Комиссия

Комиссия PSH составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PSH имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск PSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PSHБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.24

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.07

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

2.93

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

13.52

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Short Duration High Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию.

7.00%7.50%8.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$3.32$3.34$4.19

Дивидендный доход

6.66%6.62%8.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Short Duration High Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.24$0.73$0.23$0.24$0.00$1.44
2025$0.00$0.27$0.26$0.30$0.31$0.32$0.30$0.31$0.30$0.24$0.25$0.48$3.34
2024$0.33$0.33$0.38$0.38$0.39$0.37$0.38$0.35$0.29$0.26$0.72$4.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PGIM Short Duration High Yield ETF показал максимальную просадку в 3.06%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM Short Duration High Yield ETF составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-3.06%апр. 2025 г.
1mo 5d24d
1mo 29dмарт 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2025 года2025
-1.42%окт. 2025 г.
21d2mo 15d
3mo 6dсент. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-1.34%март 2026 г.
1mo 4d2d
1mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024
-1.12%янв. 2024 г.
7d21d
28dдек. 2023 г. - янв. 2024 г.
Откат 2024 года2024
-0.89%авг. 2024 г.
4d9d
13dавг. 2024 г. - авг. 2024 г.

Показатели просадок

PSHБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-56.78%

+53.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-9.10%

+7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.74%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-10.72%

+10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.97%

-1.49%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PSH

Добавьте PGIM Short Duration High Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PSH