Сравнение PSH с IQHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI).
PSH и IQHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. IQHI - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSH и IQHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSH и IQHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 0.04% | 8.59% | 6.98% | 0.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у IQHI с доходностью 0.04%.
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQHI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSH и IQHI
PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IQHI в 0.40%.
Доходность на риск
PSH vs. IQHI — Ранг доходности на риск
PSH
IQHI
Сравнение PSH c IQHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH | IQHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.67 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.43 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.40 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 10.02 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH | IQHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.20 | 1.84 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PSH и IQHI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и IQHI
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности IQHI в 7.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
IQHI IQ MacKay ESG High Income ETF | 7.74% | 7.88% | 8.83% | 6.92% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSH и IQHI
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки IQHI в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и IQHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSH | IQHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -4.19% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -3.05% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.23% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.64% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.73% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и IQHI
PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и IQ MacKay ESG High Income ETF (IQHI) имеют волатильность 1.59% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSH | IQHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.52% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 2.72% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.43% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.90% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.90% | -1.60% |