PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с SDCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

PSH и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и SDCP

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с TSECSDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий PSH и SDCP

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

PSH vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.36

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.67

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

5.59

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

18.33

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.36

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

2.66

-0.46

Корреляция

Корреляция между PSH и SDCP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и SDCP

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности SDCP в 5.27%

TTM202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%

Просадки

Сравнение просадок PSH и SDCP

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-1.00%

-2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.82%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.18%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.25%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и SDCP

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.40%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

0.94%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

1.88%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

2.10%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

2.10%

+1.20%