Сравнение PSH с SDCP
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and SDCP (Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while SDCP is a Short-Term Bond fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, PSH returned 6.11% vs 4.38% for SDCP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PSH charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for SDCP.
Доходность
Сравнение доходности PSH и SDCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у SDCP с доходностью 1.06%.
PSH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSH и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 1.88% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 1.06% | 5.37% | 5.24% | 0.42% |
Correlation
The correlation between PSH and SDCP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. SDCP — Ранг доходности на риск
PSH
SDCP
Сравнение PSH c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.74 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 5.33 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 19.90 | -7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.02 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 2.66 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PSH и SDCP
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и SDCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -1.00% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.82% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.10% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.18% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.22% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и SDCP
PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.30% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 0.84% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 1.46% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 2.04% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 2.04% | +1.22% |
Сравнение комиссий PSH и SDCP
PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и SDCP
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности SDCP в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.66% | 6.62% | 8.35% | 0.00% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.23% | 5.16% | 5.25% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and SDCP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSH has higher volatility (0.69%) compared to SDCP (0.30%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs SDCP's -1.00%.
On 1-year performance, PSH leads with 6.11% vs 4.38% for SDCP. On fees, SDCP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDCP has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSH has performed better with a 6.11% return vs 4.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDCP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 5.23% for SDCP.
PSH is categorized as High Yield Bonds, while SDCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: PGIM and Virtus. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.35% for SDCP.
SDCP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSH и SDCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор