Сравнение PSH с FSCO
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past year, PSH returned 5.20% vs -25.17% for FSCO. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSH и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.19%.
PSH
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.99%
FSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -10.39%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -25.17%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.59M | $4.49M | $5.07M | |
| $1.45M | $1.46M | $1.34M |
Сравнение доходности по годам PSH и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.71% | 7.34% | 7.96% | 0.35% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -15.19% | 3.68% | 34.88% | -1.28% |
Correlation
The correlation between PSH and FSCO is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. FSCO — Ранг доходности на риск
PSH
FSCO
Сравнение PSH c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.84 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | -0.71 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | -1.24 | +12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSH и FSCO
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -35.53% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -35.53% | +34.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -25.95% | +25.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -8.76% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 20.37% | -19.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и FSCO
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.70%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 3.65% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 22.45% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 27.54% | -24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 27.83% | -24.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.20% | 27.83% | -24.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и FSCO
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности FSCO в 15.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.54% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.46% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and FSCO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (3.65%) compared to PSH (0.70%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs FSCO's -35.53%.
PSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSH и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор