Сравнение PSH с FSCO
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past year, PSH returned 6.11% vs -23.27% for FSCO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSH и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -18.38%.
PSH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -18.38%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSH и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 1.88% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -18.38% | 3.68% | 34.88% | -1.95% |
Correlation
The correlation between PSH and FSCO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. FSCO — Ранг доходности на риск
PSH
FSCO
Сравнение PSH c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSH | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | -0.86 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | -1.08 | +4.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.85 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | -0.66 | +4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | -1.38 | +14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSH | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | -0.86 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.21 | 0.57 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок PSH и FSCO
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -35.53% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -35.53% | +34.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -28.73% | +28.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -7.83% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 16.89% | -16.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и FSCO
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.69%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 5.19% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 22.58% | -20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 27.07% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 27.71% | -24.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.26% | 27.71% | -24.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и FSCO
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности FSCO в 16.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.15% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.66% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and FSCO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (5.19%) compared to PSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs FSCO's -35.53%.
PSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSH и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор