Сравнение PSH с FSCO
PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past year, PSH returned 5.70% vs -23.85% for FSCO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSH и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSH показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -17.89%.
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -20.17%
- С начала года
- -17.89%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSH и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 2.65% | 7.34% | 7.96% | 0.35% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -17.89% | 3.68% | 34.88% | -1.28% |
Correlation
The correlation between PSH and FSCO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSH vs. FSCO — Ранг доходности на риск
PSH
FSCO
Сравнение PSH c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSH | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.67 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | -1.23 | +13.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSH и FSCO
Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSH | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -35.53% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -35.53% | +34.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -28.31% | +28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -8.49% | +8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 19.43% | -18.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSH и FSCO
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 0.57%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSH | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 4.77% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 22.65% | -20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 27.63% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 28.00% | -24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.22% | 28.00% | -24.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSH и FSCO
Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности FSCO в 16.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.06% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.54% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSH and FSCO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (4.77%) compared to PSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, PSH dropped -3.06% vs FSCO's -35.53%.
PSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSH и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор