PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с FSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и FSCO

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

PSH vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

-0.58

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

-0.62

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

0.91

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.49

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

-1.33

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.58

+2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.64

+1.56

Корреляция

Корреляция между PSH и FSCO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и FSCO

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности FSCO в 15.49%

TTM2025202420232022
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PSH и FSCO

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-35.53%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-35.53%

+32.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.20%

+26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-6.89%

+6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

13.16%

-12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и FSCO

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.59%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

16.48%

-14.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

24.78%

-22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

31.43%

-27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

28.09%

-24.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

28.09%

-24.79%