PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PSH и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и SPY

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.41%7.34%7.96%0.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

PSH

1 день
1.05%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с JPIEPSH с FSCO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PSH и SPY

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PSH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.93

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.45

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.53

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

7.30

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.93

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.56

+1.60

Корреляция

Корреляция между PSH и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и SPY

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		7.61%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PSH и SPY

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-55.19%

+52.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-12.05%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-6.24%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-9.09%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.52%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и SPY

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.55%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

5.31%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

9.47%

-7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

19.05%

-15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

17.06%

-13.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

17.92%

-14.62%