PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSH с BSJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. PSH is actively managed, while BSJP is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PSH charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности PSH и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PSH

1 день
0.14%
1 месяц
0.17%
С начала года
2.02%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSH и BSJP

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		2.02%7.34%7.96%0.38%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%0.22%

Correlation

The correlation between PSH and BSJP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.50

Over the past year, the correlation between PSH and BSJP has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSH и BSJP

Секторы
PSH
BSJP

Финансовые услуги

1.3%
95.2%

Энергетика

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSH
1.3%
BSJP
95.2%

Энергетика

PSH
0.1%
BSJP
0.1%

Сырьевые материалы

PSH

-

BSJP

-

Коммуникационные услуги

PSH

-

BSJP

-

Потребительский циклический сектор

PSH

-

BSJP

-

Потребительский защитный сектор

PSH

-

BSJP

-

Здравоохранение

PSH

-

BSJP

-

Промышленность

PSH

-

BSJP
4.7%

Недвижимость

PSH

-

BSJP

-

Технологии

PSH

-

BSJP

-

Коммунальные услуги

PSH

-

BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCOPSH с SDCP
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

PSH vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

—

—

Просадки

Сравнение просадок PSH и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSHBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSHBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.26%

—

—

Сравнение комиссий PSH и BSJP

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и BSJP

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSH and BSJP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.26% for BSJP.

They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for PSH and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSH и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор