PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с CDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

PSH и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и CDX

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.41%7.34%7.96%0.38%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.19%9.51%7.71%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.19%.

PSH

1 день
1.05%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.01%
1 год
0.72%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с JPIEPSH с FSCO
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий PSH и CDX

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

PSH vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.04

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.19

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.04

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.13

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

0.21

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.04

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.40

+1.76

Корреляция

Корреляция между PSH и CDX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и CDX

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности CDX в 8.43%

TTM2025202420232022
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		7.61%6.62%8.35%0.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.43%7.18%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок PSH и CDX

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-13.24%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-8.88%

+6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-7.17%

+6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-4.24%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

5.46%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и CDX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) составляет 1.55%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.07%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

4.14%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

16.11%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

11.24%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

11.24%

-7.94%