Сравнение PSF с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
PSF управляется Cohen & Steers. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PSF и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSF и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | -2.58% | 10.63% | 12.84% | 9.88% | -24.55% | 3.89% | -3.78% | 42.60% | -4.08% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
PSF
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 5.44%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSF и PFFA
PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
PSF vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PSF
PFFA
Сравнение PSF c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSF | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.95 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.80 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 2.82 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.53 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.22 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PSF и PFFA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSF и PFFA
Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | 7.80% | 7.46% | 7.65% | 8.29% | 8.65% | 9.08% | 7.02% | 6.55% | 8.68% | 7.70% | 9.35% | 8.81% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSF и PFFA
Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.01% | -70.52% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.54% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.80% | -22.70% | -18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -5.01% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -6.77% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.43% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSF и PFFA
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSF | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.52% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 5.31% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 10.02% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 11.49% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 32.17% | -11.06% |