Сравнение PSF с HPF

С начала года, PSF показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у HPF с доходностью -0.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSF имеют среднегодовую доходность 5.66%, а акции HPF немного отстают с 5.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии HPF в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и John Hancock Preferred Income Fund II (HPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа HPF равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и HPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PSF и HPF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности HPF в 9.47%

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки HPF в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и HPF.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.