PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFA с PFXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFA с PFXF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).

PFFA и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFA или PFXF.

Корреляция

Корреляция между PFFA и PFXF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFA:

0.81

PFXF:

0.38

Коэф-т Сортино

PFFA:

1.10

PFXF:

0.51

Коэф-т Омега

PFFA:

1.16

PFXF:

1.07

Коэф-т Кальмара

PFFA:

0.68

PFXF:

0.27

Коэф-т Мартина

PFFA:

2.68

PFXF:

0.97

Индекс Язвы

PFFA:

3.11%

PFXF:

3.38%

Дневная вол-ть

PFFA:

10.41%

PFXF:

10.20%

Макс. просадка

PFFA:

-70.52%

PFXF:

-35.49%

Текущая просадка

PFFA:

-6.49%

PFXF:

-4.82%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью -1.38%.

PFFA

С начала года

-3.04%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

-6.39%

1 год

8.42%

5 лет

14.48%

10 лет

N/A

PFXF

С начала года

-1.38%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-4.75%

1 год

3.87%

5 лет

4.94%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFA и PFXF

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFA и PFXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг риск-скорректированной доходности PFXF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFXF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFA c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PFXF

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности PFXF в 8.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.82%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.18%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.34%6.56%5.93%5.81%5.99%5.91%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PFXF

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PFXF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) имеют волатильность 4.18% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...