Сравнение PFFA с PFXF
PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and PFXF (VanEck Preferred Securities ex Financials ETF) are both Preferred Stock funds. PFFA is actively managed, while PFXF is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 5.57%/yr vs 3.27%/yr for PFXF. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.40%/yr for PFXF.
Доходность
Сравнение доходности PFFA и PFXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 5.31%.
PFFA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
PFXF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 4.82%
- Всё время*
- 5.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.60M | $16.38M | $20.01M | |
| $15.41M | $14.52M | $16.62M |
Сравнение доходности по годам PFFA и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.33% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.29% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 5.31% | 9.64% | 8.42% | 11.20% | -18.83% | 11.61% | 7.61% | 20.52% | -3.22% |
Correlation
The correlation between PFFA and PFXF is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.72 |
The correlation between PFFA and PFXF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFA vs. PFXF — Ранг доходности на риск
PFFA
PFXF
Сравнение PFFA c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFA | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 3.66 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFA и PFXF
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFA | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -35.49% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -8.04% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.15% | -11.90% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -21.80% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -3.90% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -3.92% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.76% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и PFXF
Текущая волатильность для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) составляет 2.32%, в то время как у VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PFFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFA | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 4.14% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 8.32% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.63% | 10.16% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.60% | 11.16% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 13.31% | +18.22% |
Сравнение комиссий PFFA и PFXF
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и PFXF
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности PFXF в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.87% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 6.50% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
PFFA and PFXF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFXF has higher volatility (4.14%) compared to PFFA (2.32%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs PFXF's -35.49%.
On 5-year performance, PFFA leads with 5.57% vs 3.27% for PFXF. On fees, PFXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFA has performed better with a 5.57% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.
PFFA has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 6.50% for PFXF.
They also come from different issuers: Virtus and VanEck. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.40% for PFXF.
PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFA и PFXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор