Сравнение PFFA с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco Preferred ETF (PGX).
PFFA и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и PGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и PGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
PGX Invesco Preferred ETF | -0.88% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PGX с доходностью -0.88%.
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
PGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFA и PGX
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.
Доходность на риск
PFFA vs. PGX — Ранг доходности на риск
PFFA
PGX
Сравнение PFFA c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | PGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.73 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 1.78 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.49 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и PGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и PGX
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности PGX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.20% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и PGX
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -66.44% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -4.98% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -24.67% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.97% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -8.17% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.16% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и PGX
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.48% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 4.27% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 7.14% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 11.07% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 13.00% | +19.17% |