PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFFA с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFFA с PGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco Preferred ETF (PGX).

PFFA и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFFA или PGX.

Корреляция

Корреляция между PFFA и PGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFA:

0.85

PGX:

0.14

Коэф-т Сортино

PFFA:

1.19

PGX:

0.28

Коэф-т Омега

PFFA:

1.18

PGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PFFA:

0.74

PGX:

0.11

Коэф-т Мартина

PFFA:

2.83

PGX:

0.31

Индекс Язвы

PFFA:

3.17%

PGX:

4.56%

Дневная вол-ть

PFFA:

10.38%

PGX:

9.52%

Макс. просадка

PFFA:

-70.52%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

PFFA:

-5.99%

PGX:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -2.78%.

PFFA

С начала года

-2.52%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-4.74%

1 год

8.74%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

PGX

С начала года

-2.78%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-6.07%

1 год

1.31%

5 лет

0.96%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PFFA и PGX

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.

PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
PGX
Invesco Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFA и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFA c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PGX

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности PGX в 6.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.77%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.23%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PGX

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PGX

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Invesco Preferred ETF (PGX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...