PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с PTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с PTA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA).

PSF управляется Cohen & Steers. PTA управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности PSF и PTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и PTA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%15.18%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		-0.92%9.04%15.82%11.58%-20.50%-0.95%4.53%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у PTA с доходностью -0.92%.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

PTA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-4.35%
1 год
4.65%
3 года*
10.56%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с LDPPSF с CSRSXPSF с DPIIX
Часто сравнивают с PTA:
PTA с HPIPTA с CPXIXPTA с DPIIXPTA с LPXZXPTA с CSDIXPTA с CSRIXPTA с CSRSX

Сравнение комиссий PSF и PTA

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PSF vs. PTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PTA
Ранг доходности на риск PTA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTA: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c PTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFPTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.55

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.46

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

1.23

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. PTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTA равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и PTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFPTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.18

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.18

+0.18

Корреляция

Корреляция между PSF и PTA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и PTA

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что меньше доходности PTA в 8.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
PTA
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund		8.58%8.33%8.37%8.93%8.83%7.10%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSF и PTA

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки PTA в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и PTA.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFPTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-28.71%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.21%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-28.71%

-12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-6.50%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-9.22%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.79%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и PTA

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 4.65%, в то время как у Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund (PTA) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFPTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.99%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

8.05%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

13.69%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.52%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

14.14%

+6.97%