PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с LDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

PSF управляется Cohen & Steers. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и LDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям LDP по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.62% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с CSRSXPSF с DPIIXPSF с FCVSX
Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с FICVXLDP с HPFLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с CPXIX

Сравнение комиссий PSF и LDP

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии LDP в 0.01%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PSF vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFLDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.48

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.69

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.59

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

2.22

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDP равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между PSF и LDP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и LDP

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что сопоставимо с доходностью LDP в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок PSF и LDP

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-49.59%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.39%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-32.12%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-49.59%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-6.48%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.62%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.52%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и LDP

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 4.65%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.49%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.13%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.03%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

13.43%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.08%

+1.03%