PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSF с CSDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSF (Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund) and CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) are both mutual funds - PSF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Cohen & Steers, while CSDIX is a REIT fund actively managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, PSF returned 4.89%/yr vs 7.17%/yr for CSDIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PSF charges 4.28%/yr vs 0.84%/yr for CSDIX.

Доходность

Сравнение доходности PSF и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 4.89% против 7.17% соответственно.

PSF

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.00%
1 год
7.64%
3 года*
11.12%
5 лет*
0.00%
10 лет*
4.89%

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSF и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-0.27%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%

Correlation

The correlation between PSF and CSDIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г.

0.30

The correlation between PSF and CSDIX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с PSF:
PSF с LDPPSF с PTAPSF с HPFPSF с HPIPSF с DPIIXPSF с PFFAPSF с FCVSX
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PISHXCSDIX с LPXZX

Доходность на риск

PSF vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFCSDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.88

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.24

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

4.38

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSDIX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PSF и CSDIX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и CSDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSFCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-72.37%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.91%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-17.23%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-33.09%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-42.68%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-3.09%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-10.94%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.63%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и CSDIX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) составляет 2.71%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что PSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSFCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.79%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

9.89%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

13.20%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

18.67%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

20.86%

+0.26%

Сравнение комиссий PSF и CSDIX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и CSDIX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности CSDIX в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.71%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Часто задаваемые вопросы

PSF and CSDIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSDIX has higher volatility (3.79%) compared to PSF (2.71%). In terms of maximum drawdown, PSF dropped -55.01% vs CSDIX's -72.37%.

PSF currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSF и CSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор