PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с CSDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).

PSF управляется Cohen & Steers. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и CSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям CSDIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.33% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с HPFPSF с CSRSXPSF с DPIIXPSF с LDPPSF с FCVSX
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIXCSDIX с AIGYX

Сравнение комиссий PSF и CSDIX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

PSF vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFCSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.19

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.37

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.26

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

1.03

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа CSDIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.19

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.23

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.03

Корреляция

Корреляция между PSF и CSDIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и CSDIX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности CSDIX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Просадки

Сравнение просадок PSF и CSDIX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и CSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-72.37%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.83%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-33.09%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-42.68%

-12.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-7.65%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-11.00%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.98%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и CSDIX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.29%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

9.50%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

15.99%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

18.66%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

20.84%

+0.27%