PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.64%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%36.91%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between PFFA and JEPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.49

Сравнение распределения секторов PFFA и JEPI

Секторы
PFFA
JEPI

Недвижимость

41.2%
3.5%

Финансовые услуги

28.1%
9.8%

Промышленность

10.2%
13.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.9%

Энергетика

3.2%
3.5%

Технологии

3.0%
19.1%

Коммунальные услуги

2.3%
6.2%

Здравоохранение

0.9%
14.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.9%

Потребительский циклический сектор

0.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Недвижимость

PFFA
41.2%
JEPI
3.5%

Финансовые услуги

PFFA
28.1%
JEPI
9.8%

Промышленность

PFFA
10.2%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
JEPI
6.9%

Энергетика

PFFA
3.2%
JEPI
3.5%

Технологии

PFFA
3.0%
JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
JEPI
6.2%

Здравоохранение

PFFA
0.9%
JEPI
14.1%

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
JEPI
1.9%

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

JEPI
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPYPFFA с PCEF
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PFFA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.05

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.57

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.24

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

3.96

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.05

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.02

-0.78

Просадки

Сравнение просадок PFFA и JEPI

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-13.71%

-56.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.68%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-13.26%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-13.71%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-4.31%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-2.12%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.08%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и JEPI

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.46%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

6.10%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

7.87%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

11.06%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

10.80%

+21.04%

Сравнение комиссий PFFA и JEPI

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и JEPI

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and JEPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFA has higher volatility (1.87%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 6.64% for PFFA. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 8.23% for JEPI.

PFFA is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and JPMorgan. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.35% for JEPI.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор