Сравнение PSF с RFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI).
PSF управляется Cohen & Steers. RFI управляется Cohen & Steers.
Доходность
Сравнение доходности PSF и RFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSF и RFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | -0.57% | 10.63% | 12.84% | 9.88% | -24.55% | 3.89% | -3.78% | 42.60% | -9.01% | 16.79% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 2.96% | 3.55% | 6.63% | 4.36% | -22.13% | 39.21% | -0.79% | 44.46% | -8.89% | 13.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PSF показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у RFI с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции PSF уступали акциям RFI по среднегодовой доходности: 5.66% против 6.50% соответственно.
PSF
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 5.66%
RFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSF и RFI
Доходность на риск
PSF vs. RFI — Ранг доходности на риск
PSF
RFI
Сравнение PSF c RFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSF | RFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.01 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.10 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.01 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.02 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSF | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.01 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.11 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSF и RFI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSF и RFI
Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности RFI в 8.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund | 7.64% | 7.46% | 7.65% | 8.29% | 8.65% | 9.08% | 7.02% | 6.55% | 8.68% | 7.70% | 9.35% | 8.81% |
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund | 8.62% | 8.69% | 8.29% | 8.17% | 10.02% | 6.82% | 7.61% | 6.63% | 8.93% | 7.52% | 7.93% | 10.36% |
Просадки
Сравнение просадок PSF и RFI
Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что меньше максимальной просадки RFI в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и RFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSF | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.01% | -73.67% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.28% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.80% | -34.38% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.01% | -50.51% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -7.93% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -12.15% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.14% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSF и RFI
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Cohen & Steers Total Return Realty Fund (RFI) имеют волатильность 5.14% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSF | RFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.03% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 8.88% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 15.55% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 20.41% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 25.14% | -4.03% |