PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) Коэффициент Шарпа: 0.70

Коэффициент Шарпа PFFA равен 0.70, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.70 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа PFFA

Ранг коэффициента Шарпа PFFA: 35.536
Ниже среднего

PFFA опережает 35.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция PFFA на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PFFA относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.49 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.49 до 1.45
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.45 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.89+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF с другими ETF в категории Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed за несколько временных периодов, показывая, как доходность PFFA с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
TYLDCambria Tactical Yield ETF3.14
MEARiShares Short Maturity Municipal Bond ETF2.81
FYLDCambria Foreign Shareholder Yield ETF2.68
BATTAmplify Lithium & Battery Technology ETF2.56
GDMAGadsden Dynamic Multi-Asset ETF2.45
VCLNVirtus Duff & Phelps Clean Energy ETF2.44
FTSDFranklin Short Duration U.S. Government ETF2.39
RLYSPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF2.31
RAAXVanEck Inflation Allocation ETF2.30
LMBSFirst Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF2.19
PFFAVirtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF0.70

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PFFA во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PFFA стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore PFFA risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

PFFA Sortino Ratio