PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFFA с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFFA с PFFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFA is actively managed, while PFFV is passively managed. Over the past 5 years, PFFA returned 6.57%/yr vs 2.24%/yr for PFFV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFA charges 1.47%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PFFA показывает доходность 3.08%, а PFFV немного ниже – 2.93%.

PFFA

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.79%
3 года*
14.46%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

PFFV

1 день
-0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.88%
1 год
5.19%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFFA и PFFV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.08%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%26.37%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		2.93%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Correlation

The correlation between PFFA and PFFV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.68

The correlation between PFFA and PFFV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFFA и PFFV

Секторы
PFFA
PFFV

Недвижимость

41.2%
19.6%

Финансовые услуги

28.1%
72.1%

Промышленность

10.2%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Энергетика

3.2%
1.6%

Технологии

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

PFFA
41.2%
PFFV
19.6%

Финансовые услуги

PFFA
28.1%
PFFV
72.1%

Промышленность

PFFA
10.2%
PFFV

-

Коммуникационные услуги

PFFA
5.3%
PFFV

-

Энергетика

PFFA
3.2%
PFFV
1.6%

Технологии

PFFA
3.0%
PFFV

-

Коммунальные услуги

PFFA
2.3%
PFFV

-

Здравоохранение

PFFA
0.9%
PFFV

-

Сырьевые материалы

PFFA
0.3%
PFFV

-

Потребительский циклический сектор

PFFA
0.2%
PFFV

-

Потребительский защитный сектор

PFFA

-

PFFV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPYPFFA с PCEF
Часто сравнивают с PFFV:
PFFV с PFFPFFV с VRPPFFV с PFFDPFFV с PFXFPFFV с CLOAPFFV с PFLDPFFV с VOO

Доходность на риск

PFFA vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFFAPFFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.27

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.88

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.61

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

4.52

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFFA vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFFAPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.27

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PFFV

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFFAPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-18.96%

-51.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-3.23%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.15%

-6.07%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-18.96%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.31%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-4.18%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.15%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PFFV

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFFAPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.79%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

2.84%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

4.12%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

8.84%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

8.69%

+23.15%

Сравнение комиссий PFFA и PFFV

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PFFV

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности PFFV в 8.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.62%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF		8.12%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFFA and PFFV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFFA has higher volatility (1.87%) compared to PFFV (0.79%). In terms of maximum drawdown, PFFA dropped -70.52% vs PFFV's -18.96%.

On 5-year performance, PFFA leads with 6.57% vs 2.24% for PFFV. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFFV has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFFA has performed better with a 6.57% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 8.12% for PFFV.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Global X. Their fees differ too: 1.47% for PFFA and 0.25% for PFFV.

PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFFA и PFFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор