PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFA с PFFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PFFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFA и PFFV


2026 (YTD)202520242023202220212020
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%26.37%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
-0.11%2.08%9.45%10.64%-13.81%6.35%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.11%.


PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*

PFFV

1 день
0.47%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-1.41%
1 год
0.93%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Global X Variable Rate Preferred ETF

Сравнение комиссий PFFA и PFFV

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.


Доходность на риск

PFFA vs. PFFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PFFV
Ранг доходности на риск PFFV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFV: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c PFFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFAPFFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.17

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.26

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.09

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

0.29

+2.52

PFFA vs. PFFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFAPFFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.17

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.28

Корреляция

Корреляция между PFFA и PFFV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PFFV

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности PFFV в 8.33%


TTM20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%
PFFV
Global X Variable Rate Preferred ETF
8.33%8.26%7.33%7.17%6.60%5.23%2.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PFFV

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFFV.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFAPFFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-18.96%

-51.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-4.35%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-18.96%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-2.77%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.29%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.40%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PFFV

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFAPFFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.59%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

2.93%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

5.64%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

8.85%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

8.79%

+23.38%