Сравнение PFFA с PFFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV).
PFFA и PFFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. PFFV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и PFFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и PFFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | 26.37% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | -0.11% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.11%.
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
PFFV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFA и PFFV
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Доходность на риск
PFFA vs. PFFV — Ранг доходности на риск
PFFA
PFFV
Сравнение PFFA c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | PFFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.17 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.26 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.09 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 0.29 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.24 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.50 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и PFFV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и PFFV
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности PFFV в 8.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.33% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и PFFV
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -18.96% | -51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -4.35% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -18.96% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -2.77% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.29% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.40% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и PFFV
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.59% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 2.93% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 5.64% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 8.85% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 8.79% | +23.38% |