PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSF с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSF с DPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).

PSF управляется Cohen & Steers. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSF и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSF и DPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSF показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PSF превзошли акции DPIIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.71% соответственно.

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с CSRSXPSF с LDPPSF с FCVSX
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с JPDIXDPIIX с FACVXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с PCSFX

Сравнение комиссий PSF и DPIIX

PSF берет комиссию в 4.28%, что несколько больше комиссии DPIIX в 1.20%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PSF vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSF c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSFDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.07

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.63

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.82

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

7.73

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSF vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSF на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа DPIIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSF и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSFDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.07

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.76

-0.39

Корреляция

Корреляция между PSF и DPIIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSF и DPIIX

Дивидендная доходность PSF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности DPIIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок PSF и DPIIX

Максимальная просадка PSF за все время составила -55.01%, что больше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSF и DPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSFDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.01%

-29.92%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.05%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.80%

-19.76%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-29.92%

-25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-2.37%

-9.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-2.78%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.73%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSF и DPIIX

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что PSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSFDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

0.94%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

1.49%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

2.80%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

5.12%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

7.81%

+13.30%