Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) показал доход в -2.58% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSF составила 5.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PSF закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -28.4%.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund: годовая альфа составляет 2.31%, бета — 0.49, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 29.11.2010.

• Этот фонд участвовал в 84.38% снижения S&P 500 Index, но только в 67.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.49 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.20 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PSF составляет 4.28%, что выше среднего уровня по рынку.

PSF имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund показал максимальную просадку в 55.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund составляет 11.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.