PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFFA с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFFA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFFA и SCHD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий PFFA и SCHD

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

PFFA vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFFA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFFASCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.88

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.32

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.05

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

3.55

-0.74

PFFA vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFFASCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.84

-0.62

Корреляция

Корреляция между PFFA и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и SCHD

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и SCHD

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


PFFASCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.52%

-33.37%

-37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-12.74%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-16.85%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-3.43%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-3.34%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.75%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и SCHD

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFFASCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.33%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

7.96%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

15.69%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

14.40%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.17%

16.70%

+15.47%