Сравнение PFFA с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
PFFA и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFFA и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFFA и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PFFA показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%.
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFFA и PFF
PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
PFFA vs. PFF — Ранг доходности на риск
PFFA
PFF
Сравнение PFFA c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFA | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 2.85 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFA | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.11 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PFFA и PFF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFA и PFF
Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок PFFA и PFF
Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFFA | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.52% | -65.55% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -5.28% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -21.05% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.01% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -5.81% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 1.86% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFA и PFF
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFFA | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 2.69% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 5.12% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 8.33% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 10.26% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 12.63% | +19.54% |