PortfoliosLab logo
Сравнение PFFA с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFFA и PFF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFFA и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
59.58%
20.87%
PFFA
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFFA:

1.10

PFF:

0.46

Коэф-т Сортино

PFFA:

1.48

PFF:

0.72

Коэф-т Омега

PFFA:

1.22

PFF:

1.09

Коэф-т Кальмара

PFFA:

0.95

PFF:

0.40

Коэф-т Мартина

PFFA:

3.85

PFF:

1.24

Индекс Язвы

PFFA:

3.00%

PFF:

3.44%

Дневная вол-ть

PFFA:

10.51%

PFF:

9.23%

Макс. просадка

PFFA:

-70.52%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

PFFA:

-5.03%

PFF:

-6.58%

Доходность по периодам

С начала года, PFFA показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -1.97%.


PFFA

С начала года

-1.53%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-2.91%

1 год

10.53%

5 лет

14.81%

10 лет

N/A

PFF

С начала года

-1.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-4.28%

1 год

1.84%

5 лет

3.26%

10 лет

3.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PFFA и PFF

PFFA берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.


График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFFA и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFFA c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFFA, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PFFA: 1.10
PFF: 0.46
Коэффициент Сортино PFFA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PFFA: 1.48
PFF: 0.72
Коэффициент Омега PFFA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PFFA: 1.22
PFF: 1.09
Коэффициент Кальмара PFFA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PFFA: 0.95
PFF: 0.40
Коэффициент Мартина PFFA, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PFFA: 3.85
PFF: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа PFFA на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFFA и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.10
0.46
PFFA
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFFA и PFF

Дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности PFF в 6.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.67%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.69%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок PFFA и PFF

Максимальная просадка PFFA за все время составила -70.52%, что больше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFA и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.03%
-6.58%
PFFA
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности PFFA и PFF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PFFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.48%
5.40%
PFFA
PFF